PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHSC с ESML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHSC с ESML

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JHSC (John Hancock Multifactor Small Cap ETF) and ESML (iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - JHSC tracks the John Hancock Dimensional Small Cap Index while ESML tracks the MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JHSC returned 7.23%/yr vs 7.34%/yr for ESML. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. JHSC charges 0.42%/yr vs 0.17%/yr for ESML.

Доходность

Сравнение доходности JHSC и ESML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) и iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHSC показывает доходность 12.52%, что значительно ниже, чем у ESML с доходностью 17.14%.

JHSC

1 день
0.87%
1 месяц
1.65%
С начала года
12.52%
6 месяцев
11.76%
1 год
25.79%
3 года*
15.36%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—

ESML

1 день
0.75%
1 месяц
3.07%
С начала года
17.14%
6 месяцев
16.21%
1 год
35.49%
3 года*
18.00%
5 лет*
7.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHSC и ESML

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JHSC
John Hancock Multifactor Small Cap ETF		12.52%6.88%9.74%20.77%-14.65%19.55%11.60%24.43%-11.68%
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		17.14%10.62%12.01%17.27%-17.28%19.28%19.56%29.12%-10.89%

Correlation

The correlation between JHSC and ESML is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2018 г.

0.97

The correlation between JHSC and ESML has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JHSC и ESML

Секторы
JHSC
ESML

Финансовые услуги

18.3%
14.4%

Промышленность

16.8%
19.3%

Технологии

14.1%
17.5%

Потребительский циклический сектор

14.1%
11.3%

Энергетика

7.5%
5.9%

Здравоохранение

7.4%
12.6%

Недвижимость

6.0%
6.5%

Сырьевые материалы

5.1%
3.9%

Коммунальные услуги

4.2%
2.7%

Потребительский защитный сектор

3.4%
3.7%

Коммуникационные услуги

3.0%
2.2%

Финансовые услуги

JHSC
18.3%
ESML
14.4%

Промышленность

JHSC
16.8%
ESML
19.3%

Технологии

JHSC
14.1%
ESML
17.5%

Потребительский циклический сектор

JHSC
14.1%
ESML
11.3%

Энергетика

JHSC
7.5%
ESML
5.9%

Здравоохранение

JHSC
7.4%
ESML
12.6%

Недвижимость

JHSC
6.0%
ESML
6.5%

Сырьевые материалы

JHSC
5.1%
ESML
3.9%

Коммунальные услуги

JHSC
4.2%
ESML
2.7%

Потребительский защитный сектор

JHSC
3.4%
ESML
3.7%

Коммуникационные услуги

JHSC
3.0%
ESML
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Multifactor Small Cap ETF

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF

Часто сравнивают с JHSC:
JHSC с CALFJHSC с XLEJHSC с SMMVJHSC с SQLVJHSC с VBJHSC с JHMDJHSC с JHEM
Часто сравнивают с ESML:
ESML с ISCGESML с XJRESML с FNDAESML с AVUVESML с CWSESML с VOOESML с VBK

Доходность на риск

JHSC vs. ESML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHSC
Ранг доходности на риск JHSC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHSC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHSC: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHSC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHSC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHSC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
ESML
Ранг доходности на риск ESML: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESML: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESML: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESML: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESML: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESML: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHSC c ESML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) и iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHSCESMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.15

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
3.05

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

3.95

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.30

14.52

-5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHSC vs. ESML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHSC на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESML равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHSC и ESML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHSCESMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.15

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.35

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.46

-0.07

Просадки

Сравнение просадок JHSC и ESML

Максимальная просадка JHSC за все время составила -42.66%, примерно равная максимальной просадке ESML в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHSC и ESML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHSCESMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.66%

-41.97%

-0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-9.04%

-0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.16%

-26.68%

+1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.21%

-28.61%

+3.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-8.97%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.45%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности JHSC и ESML

John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) и iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) имеют волатильность 4.07% и 4.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHSCESMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

4.06%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

11.67%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

16.62%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.16%

21.23%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.21%

23.40%

-1.19%

Сравнение комиссий JHSC и ESML

JHSC берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии ESML в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHSC и ESML

Дивидендная доходность JHSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности ESML в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		0.94%1.08%1.22%1.31%1.46%0.94%0.99%1.10%1.07%
JHSC
John Hancock Multifactor Small Cap ETF		1.00%1.13%0.96%0.98%1.13%1.08%1.12%1.14%1.09%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, JHSC and ESML move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JHSC has higher volatility (4.07%) compared to ESML (4.06%). In terms of maximum drawdown, JHSC dropped -42.66% vs ESML's -41.97%.

On 5-year performance, ESML leads with 7.34% vs 7.23% for JHSC. On fees, ESML is cheaper at 0.17% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESML has performed better with a 7.34% return vs 7.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESML is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.42% for JHSC.

JHSC has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.94% for ESML.

JHSC tracks John Hancock Dimensional Small Cap Index, while ESML tracks MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index. They also come from different issuers: Manulife and iShares. Their fees differ too: 0.42% for JHSC and 0.17% for ESML.

ESML currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHSC и ESML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор