PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHSC с ESML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHSC с ESML

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JHSC (John Hancock Multifactor Small Cap ETF) and ESML (iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - JHSC tracks the John Hancock Dimensional Small Cap Index while ESML tracks the MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JHSC returned 7.67%/yr vs 7.60%/yr for ESML. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. JHSC charges 0.42%/yr vs 0.17%/yr for ESML.

Доходность

Сравнение доходности JHSC и ESML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) и iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHSC показывает доходность 15.74%, что значительно ниже, чем у ESML с доходностью 20.76%.

JHSC

1 день
0.96%
1 месяц
3.01%
С начала года
15.74%
6 месяцев
13.26%
1 год
27.44%
3 года*
15.68%
5 лет*
7.67%
10 лет*
—

ESML

1 день
1.71%
1 месяц
4.45%
С начала года
20.76%
6 месяцев
18.06%
1 год
37.48%
3 года*
18.62%
5 лет*
7.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHSC и ESML

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JHSC
John Hancock Multifactor Small Cap ETF		15.74%6.88%9.74%20.77%-14.65%19.55%11.60%24.43%-11.21%
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		20.76%10.62%12.01%17.27%-17.28%19.28%19.56%29.12%-10.72%

Correlation

The correlation between JHSC and ESML is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2018 г.

0.97

The correlation between JHSC and ESML has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JHSC и ESML

Секторы
JHSC
ESML

Промышленность

18.3%
17.8%

Финансовые услуги

18.0%
13.8%

Технологии

15.6%
20.8%

Потребительский циклический сектор

13.0%
10.7%

Здравоохранение

8.0%
12.8%

Недвижимость

7.6%
6.5%

Сырьевые материалы

5.1%
4.0%

Энергетика

4.9%
4.8%

Коммунальные услуги

4.1%
2.8%

Потребительский защитный сектор

3.1%
3.4%

Коммуникационные услуги

2.0%
2.5%

Промышленность

JHSC
18.3%
ESML
17.8%

Финансовые услуги

JHSC
18.0%
ESML
13.8%

Технологии

JHSC
15.6%
ESML
20.8%

Потребительский циклический сектор

JHSC
13.0%
ESML
10.7%

Здравоохранение

JHSC
8.0%
ESML
12.8%

Недвижимость

JHSC
7.6%
ESML
6.5%

Сырьевые материалы

JHSC
5.1%
ESML
4.0%

Энергетика

JHSC
4.9%
ESML
4.8%

Коммунальные услуги

JHSC
4.1%
ESML
2.8%

Потребительский защитный сектор

JHSC
3.1%
ESML
3.4%

Коммуникационные услуги

JHSC
2.0%
ESML
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Multifactor Small Cap ETF

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF

Часто сравнивают с JHSC:
JHSC с CALFJHSC с XLEJHSC с SMMVJHSC с SQLVJHSC с VBJHSC с JHMDJHSC с JHEM
Часто сравнивают с ESML:
ESML с ISCGESML с XJRESML с FNDAESML с AVUVESML с CWSESML с VOOESML с VBK

Доходность на риск

JHSC vs. ESML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHSC
Ранг доходности на риск JHSC: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHSC: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHSC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHSC: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHSC: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHSC: 6363
Ранг коэф-та Мартина
ESML
Ранг доходности на риск ESML: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESML: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESML: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESML: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESML: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESML: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHSC c ESML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) и iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JHSCESMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.20

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
3.09

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

4.17

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.92

15.29

-5.37

JHSC vs. ESML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHSC на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESML равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHSC и ESML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JHSC и ESML

Максимальная просадка JHSC за все время составила -42.66%, примерно равная максимальной просадке ESML в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHSC и ESML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHSCESMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.66%

-41.97%

-0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-9.04%

-0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.16%

-26.68%

+1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.21%

-28.61%

+3.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-8.91%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.46%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности JHSC и ESML

Текущая волатильность для John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) составляет 4.18%, в то время как у iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что JHSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHSCESMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

5.54%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

12.43%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.35%

17.18%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.16%

21.30%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.17%

23.39%

-1.22%

Сравнение комиссий JHSC и ESML

JHSC берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии ESML в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHSC и ESML

Дивидендная доходность JHSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности ESML в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		0.90%1.08%1.22%1.31%1.46%0.94%0.99%1.10%1.07%
JHSC
John Hancock Multifactor Small Cap ETF		0.97%1.13%0.96%0.98%1.13%1.08%1.12%1.14%1.09%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, JHSC and ESML move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ESML has higher volatility (5.54%) compared to JHSC (4.18%). In terms of maximum drawdown, JHSC dropped -42.66% vs ESML's -41.97%.

On 5-year performance, JHSC leads with 7.67% vs 7.60% for ESML. On fees, ESML is cheaper at 0.17% per year. On volatility, JHSC has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JHSC has performed better with a 7.67% return vs 7.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESML is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.42% for JHSC.

JHSC has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.90% for ESML.

JHSC tracks John Hancock Dimensional Small Cap Index, while ESML tracks MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index. They also come from different issuers: Manulife and iShares. Their fees differ too: 0.42% for JHSC and 0.17% for ESML.

ESML currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHSC и ESML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор