PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHSC с DWAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHSC с DWAS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JHSC (John Hancock Multifactor Small Cap ETF) and DWAS (Invesco DWA SmallCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - JHSC is a Small Cap Growth Equities fund tracking the John Hancock Dimensional Small Cap Index, while DWAS is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JHSC returned 7.23%/yr vs 6.53%/yr for DWAS. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. JHSC charges 0.42%/yr vs 0.60%/yr for DWAS.

Доходность

Сравнение доходности JHSC и DWAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) и Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHSC показывает доходность 12.52%, что значительно ниже, чем у DWAS с доходностью 20.65%.

JHSC

1 день
0.87%
1 месяц
1.65%
С начала года
12.52%
6 месяцев
11.76%
1 год
25.79%
3 года*
15.36%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—

DWAS

1 день
1.49%
1 месяц
1.30%
С начала года
20.65%
6 месяцев
19.04%
1 год
42.75%
3 года*
16.40%
5 лет*
6.53%
10 лет*
13.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHSC и DWAS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHSC
John Hancock Multifactor Small Cap ETF		12.52%6.88%9.74%20.77%-14.65%19.55%11.60%24.43%-12.50%4.48%
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF		20.65%6.09%9.81%16.88%-18.51%19.75%32.32%31.39%-10.68%4.82%

Correlation

The correlation between JHSC and DWAS is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г.

0.85

The correlation between JHSC and DWAS shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JHSC и DWAS

Секторы
JHSC
DWAS

Финансовые услуги

18.3%
13.0%

Промышленность

16.8%
16.9%

Технологии

14.1%
18.6%

Потребительский циклический сектор

14.1%
6.0%

Энергетика

7.5%
7.7%

Здравоохранение

7.4%
28.2%

Недвижимость

6.0%
1.1%

Сырьевые материалы

5.1%
4.0%

Коммунальные услуги

4.2%
0.3%

Потребительский защитный сектор

3.4%
3.1%

Коммуникационные услуги

3.0%
1.1%

Финансовые услуги

JHSC
18.3%
DWAS
13.0%

Промышленность

JHSC
16.8%
DWAS
16.9%

Технологии

JHSC
14.1%
DWAS
18.6%

Потребительский циклический сектор

JHSC
14.1%
DWAS
6.0%

Энергетика

JHSC
7.5%
DWAS
7.7%

Здравоохранение

JHSC
7.4%
DWAS
28.2%

Недвижимость

JHSC
6.0%
DWAS
1.1%

Сырьевые материалы

JHSC
5.1%
DWAS
4.0%

Коммунальные услуги

JHSC
4.2%
DWAS
0.3%

Потребительский защитный сектор

JHSC
3.4%
DWAS
3.1%

Коммуникационные услуги

JHSC
3.0%
DWAS
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Multifactor Small Cap ETF

Invesco DWA SmallCap Momentum ETF

Часто сравнивают с JHSC:
JHSC с CALFJHSC с XLEJHSC с SMMVJHSC с SQLVJHSC с VBJHSC с JHMDJHSC с JHEM
Часто сравнивают с DWAS:
DWAS с XSMODWAS с OBMCXDWAS с MTUMDWAS с EESDWAS с DBMYXDWAS с SPYDWAS с VBR

Доходность на риск

JHSC vs. DWAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHSC
Ранг доходности на риск JHSC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHSC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHSC: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHSC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHSC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHSC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
DWAS
Ранг доходности на риск DWAS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWAS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHSC c DWAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) и Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHSCDWASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.88

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.57

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

4.29

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.30

14.00

-4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHSC vs. DWAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHSC на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DWAS равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHSC и DWAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHSCDWASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.88

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.26

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.49

-0.09

Просадки

Сравнение просадок JHSC и DWAS

Максимальная просадка JHSC за все время составила -42.66%, что меньше максимальной просадки DWAS в -46.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHSC и DWAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHSCDWASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.66%

-46.16%

+3.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-10.02%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.16%

-33.83%

+8.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.21%

-33.83%

+8.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.25%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-10.30%

+2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

3.06%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности JHSC и DWAS

Текущая волатильность для John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) составляет 4.07%, в то время как у Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что JHSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHSCDWASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

6.66%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

16.92%

-5.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

22.84%

-6.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.16%

25.71%

-5.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.21%

26.60%

-4.39%

Сравнение комиссий JHSC и DWAS

JHSC берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии DWAS в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHSC и DWAS

Дивидендная доходность JHSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности DWAS в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF		0.01%0.07%0.79%1.42%0.81%0.16%0.21%0.13%0.04%0.20%0.52%0.19%
JHSC
John Hancock Multifactor Small Cap ETF		1.00%1.13%0.96%0.98%1.13%1.08%1.12%1.14%1.09%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JHSC and DWAS have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWAS has higher volatility (6.66%) compared to JHSC (4.07%). In terms of maximum drawdown, JHSC dropped -42.66% vs DWAS's -46.16%.

On 5-year performance, JHSC leads with 7.23% vs 6.53% for DWAS. On fees, JHSC is cheaper at 0.42% per year. On volatility, JHSC has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JHSC has performed better with a 7.23% return vs 6.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JHSC is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.60% for DWAS.

JHSC has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.01% for DWAS.

JHSC is categorized as Small Cap Growth Equities, while DWAS is Momentum. JHSC tracks John Hancock Dimensional Small Cap Index, while DWAS tracks Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index. They also come from different issuers: Manulife and Invesco. Their fees differ too: 0.42% for JHSC and 0.60% for DWAS.

DWAS currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHSC и DWAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор