PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHSC с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHSC с CAOS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JHSC (John Hancock Multifactor Small Cap ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - JHSC is a Small Cap Growth Equities fund tracking the John Hancock Dimensional Small Cap Index, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. JHSC is passively managed, while CAOS is actively managed. Over the past 3 years, JHSC returned 15.36%/yr vs 4.27%/yr for CAOS. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. JHSC charges 0.42%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.

Доходность

Сравнение доходности JHSC и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHSC показывает доходность 12.52%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.77%.

JHSC

1 день
0.87%
1 месяц
1.65%
С начала года
12.52%
6 месяцев
11.76%
1 год
25.79%
3 года*
15.36%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—

CAOS

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.77%
6 месяцев
0.63%
1 год
1.85%
3 года*
4.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHSC и CAOS

2026 (YTD)202520242023
JHSC
John Hancock Multifactor Small Cap ETF		12.52%6.88%9.74%10.88%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.77%2.55%5.33%7.97%

Correlation

The correlation between JHSC and CAOS is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2023 г.

0.04

The correlation between JHSC and CAOS shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JHSC и CAOS

Секторы
JHSC
CAOS

Финансовые услуги

18.3%
12.4%

Промышленность

16.8%
8.5%

Технологии

14.1%
33.1%

Потребительский циклический сектор

14.1%
10.0%

Энергетика

7.5%
4.1%

Здравоохранение

7.4%
9.6%

Недвижимость

6.0%
2.0%

Сырьевые материалы

5.1%
1.9%

Коммунальные услуги

4.2%
2.6%

Потребительский защитный сектор

3.4%
5.4%

Коммуникационные услуги

3.0%
10.4%

Финансовые услуги

JHSC
18.3%
CAOS
12.4%

Промышленность

JHSC
16.8%
CAOS
8.5%

Технологии

JHSC
14.1%
CAOS
33.1%

Потребительский циклический сектор

JHSC
14.1%
CAOS
10.0%

Энергетика

JHSC
7.5%
CAOS
4.1%

Здравоохранение

JHSC
7.4%
CAOS
9.6%

Недвижимость

JHSC
6.0%
CAOS
2.0%

Сырьевые материалы

JHSC
5.1%
CAOS
1.9%

Коммунальные услуги

JHSC
4.2%
CAOS
2.6%

Потребительский защитный сектор

JHSC
3.4%
CAOS
5.4%

Коммуникационные услуги

JHSC
3.0%
CAOS
10.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Multifactor Small Cap ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с JHSC:
JHSC с CALFJHSC с XLEJHSC с SMMVJHSC с SQLVJHSC с VBJHSC с JHMDJHSC с JHEM
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с MAIN

Доходность на риск

JHSC vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHSC
Ранг доходности на риск JHSC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHSC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHSC: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHSC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHSC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHSC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHSC c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHSCCAOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.22

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
1.94

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

2.45

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.30

6.09

+3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHSC vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHSC на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHSC и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHSCCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.22

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.21

-0.81

Просадки

Сравнение просадок JHSC и CAOS

Максимальная просадка JHSC за все время составила -42.66%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHSC и CAOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHSCCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.66%

-3.60%

-39.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-0.76%

-8.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.16%

-3.60%

-21.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.11%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-0.90%

-6.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

0.30%

+2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности JHSC и CAOS

John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что JHSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHSCCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

0.25%

+3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

1.03%

+10.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

1.52%

+14.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.16%

4.25%

+15.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.21%

4.25%

+17.96%

Сравнение комиссий JHSC и CAOS

JHSC берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии CAOS в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHSC и CAOS

Дивидендная доходность JHSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JHSC
John Hancock Multifactor Small Cap ETF		1.00%1.13%0.96%0.98%1.13%1.08%1.12%1.14%1.09%

Часто задаваемые вопросы

JHSC and CAOS have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JHSC has higher volatility (4.07%) compared to CAOS (0.25%). In terms of maximum drawdown, JHSC dropped -42.66% vs CAOS's -3.60%.

On 3-year performance, JHSC leads with 15.36% vs 4.27% for CAOS. On fees, JHSC is cheaper at 0.42% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JHSC has performed better with a 15.36% return vs 4.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JHSC is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.63% for CAOS.

JHSC has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.00% for CAOS.

JHSC is categorized as Small Cap Growth Equities, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: Manulife and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.42% for JHSC and 0.63% for CAOS.

JHSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHSC и CAOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор