PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHQTX с SDAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHQTX с SDAIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) и Swan Defined Risk Growth Fund (SDAIX).

JHQTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 25 февр. 2021 г.. SDAIX управляется Swan. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности JHQTX и SDAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) и Swan Defined Risk Growth Fund (SDAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHQTX и SDAIX

2026 (YTD)20252024202320222021
JHQTX
JPMorgan Hedged Equity 3 Fund		-2.76%9.32%16.76%18.60%-14.49%13.16%
SDAIX
Swan Defined Risk Growth Fund		-4.28%14.14%13.81%16.25%-17.87%20.69%

Доходность по периодам

С начала года, JHQTX показывает доходность -2.76%, что значительно выше, чем у SDAIX с доходностью -4.28%.

JHQTX

1 день
0.25%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
0.01%
1 год
9.48%
3 года*
12.50%
5 лет*
6.64%
10 лет*
—

SDAIX

1 день
0.53%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-4.28%
6 месяцев
-2.12%
1 год
12.08%
3 года*
11.74%
5 лет*
6.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Hedged Equity 3 Fund

Swan Defined Risk Growth Fund

Часто сравнивают с JHQTX:
JHQTX с CMNIXJHQTX с BBLUJHQTX с VOOJHQTX с GTSOXJHQTX с HRSTXJHQTX с SHIIXJHQTX с PPFIX
Часто сравнивают с SDAIX:
SDAIX с SDRIXSDAIX с HRSTXSDAIX с STTIXSDAIX с PPFIXSDAIX с SHIIXSDAIX с GCPYXSDAIX с GTEYX

Сравнение комиссий JHQTX и SDAIX

JHQTX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SDAIX в 1.40%.

SDAIX
Swan Defined Risk Growth Fund
JHQTX
JPMorgan Hedged Equity 3 Fund

Доходность на риск

JHQTX vs. SDAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHQTX
Ранг доходности на риск JHQTX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHQTX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHQTX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHQTX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHQTX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHQTX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SDAIX
Ранг доходности на риск SDAIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDAIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDAIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDAIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDAIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDAIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHQTX c SDAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) и Swan Defined Risk Growth Fund (SDAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHQTXSDAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.98

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.48

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.52

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.76

6.75

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHQTX vs. SDAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHQTX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDAIX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHQTX и SDAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHQTXSDAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.98

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.54

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.75

0.00

Корреляция

Корреляция между JHQTX и SDAIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHQTX и SDAIX

Дивидендная доходность JHQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, тогда как SDAIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
JHQTX
JPMorgan Hedged Equity 3 Fund		0.51%0.50%0.70%0.94%1.99%0.36%0.00%0.00%
SDAIX
Swan Defined Risk Growth Fund		0.00%0.00%0.00%28.80%0.00%0.00%0.62%1.62%

Просадки

Сравнение просадок JHQTX и SDAIX

Максимальная просадка JHQTX за все время составила -18.72%, что меньше максимальной просадки SDAIX в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHQTX и SDAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JHQTXSDAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.72%

-24.26%

+5.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.78%

-8.37%

+2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

-22.89%

+4.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.13%

-5.64%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-5.08%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.89%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности JHQTX и SDAIX

Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) составляет 2.92%, в то время как у Swan Defined Risk Growth Fund (SDAIX) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что JHQTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHQTXSDAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

4.92%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.80%

7.84%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.50%

12.69%

-3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.69%

12.48%

-2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.66%

13.49%

-3.83%