PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHQTX с JHQAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHQTX с JHQAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) и JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX).

JHQTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 25 февр. 2021 г.. JHQAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности JHQTX и JHQAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) и JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHQTX и JHQAX

2026 (YTD)20252024202320222021
JHQTX
JPMorgan Hedged Equity 3 Fund		-3.00%9.32%16.76%18.60%-14.49%13.16%
JHQAX
JPMorgan Hedged Equity Fund		-4.99%7.22%17.93%15.78%-8.27%11.77%

Доходность по периодам

С начала года, JHQTX показывает доходность -3.00%, что значительно выше, чем у JHQAX с доходностью -4.99%.

JHQTX

1 день
1.50%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
-0.33%
1 год
9.68%
3 года*
12.41%
5 лет*
6.59%
10 лет*
—

JHQAX

1 день
0.75%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-4.99%
6 месяцев
-2.83%
1 год
6.49%
3 года*
9.23%
5 лет*
6.56%
10 лет*
8.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Hedged Equity 3 Fund

JPMorgan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с JHQTX:
JHQTX с CMNIXJHQTX с BBLUJHQTX с VOOJHQTX с HRSTXJHQTX с SHIIXJHQTX с GTSOXJHQTX с PPFIX
Часто сравнивают с JHQAX:
JHQAX с DEFJHQAX с EZMJHQAX с DGTJHQAX с SWPPXJHQAX с REMIXJHQAX с PTNQJHQAX с OAKMX

Сравнение комиссий JHQTX и JHQAX

JHQTX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии JHQAX в 0.83%.

JHQAX
JPMorgan Hedged Equity Fund
JHQTX
JPMorgan Hedged Equity 3 Fund

Доходность на риск

JHQTX vs. JHQAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHQTX
Ранг доходности на риск JHQTX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHQTX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHQTX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHQTX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHQTX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHQTX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
JHQAX
Ранг доходности на риск JHQAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHQAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHQAX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHQAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHQAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHQAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHQTX c JHQAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) и JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHQTXJHQAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.70

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.07

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.16

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.03

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.76

4.24

+2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHQTX vs. JHQAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHQTX на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа JHQAX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHQTX и JHQAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHQTXJHQAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.70

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.74

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.81

-0.07

Корреляция

Корреляция между JHQTX и JHQAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHQTX и JHQAX

Дивидендная доходность JHQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что больше доходности JHQAX в 0.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHQTX
JPMorgan Hedged Equity 3 Fund		0.51%0.50%0.70%0.94%1.99%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JHQAX
JPMorgan Hedged Equity Fund		0.39%0.41%0.51%0.74%0.74%0.50%0.89%1.18%0.92%0.76%1.11%0.97%

Просадки

Сравнение просадок JHQTX и JHQAX

Максимальная просадка JHQTX за все время составила -18.72%, примерно равная максимальной просадке JHQAX в -18.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHQTX и JHQAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JHQTXJHQAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.72%

-18.82%

+0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.98%

-6.94%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

-14.48%

-4.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-6.21%

+1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-2.20%

-2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

1.68%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности JHQTX и JHQAX

JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) и JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) имеют волатильность 2.92% и 2.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHQTXJHQAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

2.83%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.80%

5.54%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.50%

10.24%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.69%

8.89%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.66%

9.40%

+0.26%