Сравнение JHQTX с IPSAX

С начала года, JHQTX показывает доходность -3.00%, что значительно выше, чем у IPSAX с доходностью -8.03%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JHQTX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IPSAX в 1.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) и IPS Strategic Capital Absolute Return Fund (IPSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JHQTX на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа IPSAX равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHQTX и IPSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между JHQTX и IPSAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность JHQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности IPSAX в 16.10%

Максимальная просадка JHQTX за все время составила -18.72%, что меньше максимальной просадки IPSAX в -98.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHQTX и IPSAX.

Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) составляет 2.92%, в то время как у IPS Strategic Capital Absolute Return Fund (IPSAX) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что JHQTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.