PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHQDX с SHIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHQDX с SHIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) и Catalyst Buffered Shield Fund (SHIIX).

JHQDX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г.. SHIIX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 13 апр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности JHQDX и SHIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) и Catalyst Buffered Shield Fund (SHIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHQDX и SHIIX

2026 (YTD)20252024202320222021
JHQDX
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I		-3.02%7.56%18.03%15.26%-13.30%14.40%
SHIIX
Catalyst Buffered Shield Fund		-1.47%10.88%13.57%14.03%-18.44%13.60%

Доходность по периодам

С начала года, JHQDX показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у SHIIX с доходностью -1.47%.

JHQDX

1 день
1.10%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-1.43%
1 год
6.55%
3 года*
9.71%
5 лет*
6.40%
10 лет*
—

SHIIX

1 день
1.71%
1 месяц
-2.28%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
0.41%
1 год
11.57%
3 года*
11.06%
5 лет*
4.87%
10 лет*
6.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I

Catalyst Buffered Shield Fund

Часто сравнивают с JHQDX:
JHQDX с JHEQXJHQDX с HELOJHQDX с JEPIJHQDX с JHQAXJHQDX с SCHDJHQDX с SPYJHQDX с JHqaX
Часто сравнивают с SHIIX:
SHIIX с GCPYXSHIIX с BUIGXSHIIX с JHQTXSHIIX с JDIEXSHIIX с PPFIXSHIIX с IPSAXSHIIX с CIHEX

Сравнение комиссий JHQDX и SHIIX

JHQDX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SHIIX в 1.23%.

SHIIX
Catalyst Buffered Shield Fund
JHQDX
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I

Доходность на риск

JHQDX vs. SHIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHQDX
Ранг доходности на риск JHQDX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHQDX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHQDX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHQDX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHQDX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHQDX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SHIIX
Ранг доходности на риск SHIIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHIIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHIIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHIIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHIIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHIIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHQDX c SHIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) и Catalyst Buffered Shield Fund (SHIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHQDXSHIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.19

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.75

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.31

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.66

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.49

8.91

-3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHQDX vs. SHIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHQDX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHIIX равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHQDX и SHIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHQDXSHIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.19

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.57

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.79

+0.02

Корреляция

Корреляция между JHQDX и SHIIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHQDX и SHIIX

Дивидендная доходность JHQDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности SHIIX в 3.06%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
JHQDX
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I		0.51%0.50%0.75%0.96%6.91%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHIIX
Catalyst Buffered Shield Fund		3.06%3.02%2.94%2.52%0.68%16.99%2.01%6.13%10.13%14.66%0.79%

Просадки

Сравнение просадок JHQDX и SHIIX

Максимальная просадка JHQDX за все время составила -15.25%, что меньше максимальной просадки SHIIX в -20.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHQDX и SHIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JHQDXSHIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.25%

-20.20%

+4.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.41%

-7.44%

+2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.25%

-20.20%

+4.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-2.63%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-4.18%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

1.39%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности JHQDX и SHIIX

Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) составляет 2.60%, в то время как у Catalyst Buffered Shield Fund (SHIIX) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что JHQDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHQDXSHIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

3.05%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.55%

4.13%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.82%

10.09%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.74%

8.63%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.70%

8.58%

+0.12%