PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHQDX с GCPYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHQDX с GCPYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) и Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX).

JHQDX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г.. GCPYX управляется Natixis. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности JHQDX и GCPYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) и Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHQDX и GCPYX

2026 (YTD)20252024202320222021
JHQDX
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I		-3.02%7.56%18.03%15.26%-13.30%14.40%
GCPYX
Gateway Equity Call Premium Fund		-2.97%12.59%18.15%17.59%-11.48%17.52%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JHQDX показывает доходность -3.02%, а GCPYX немного выше – -2.97%.

JHQDX

1 день
1.10%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-1.43%
1 год
6.55%
3 года*
9.71%
5 лет*
6.40%
10 лет*
—

GCPYX

1 день
2.61%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
1.12%
1 год
12.53%
3 года*
12.75%
5 лет*
8.59%
10 лет*
8.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I

Gateway Equity Call Premium Fund

Часто сравнивают с JHQDX:
JHQDX с JHEQXJHQDX с HELOJHQDX с JEPIJHQDX с JHQAXJHQDX с SCHDJHQDX с SPYJHQDX с JHqaX
Часто сравнивают с GCPYX:
GCPYX с GTEYXGCPYX с SHIIXGCPYX с GTSOXGCPYX с LGRCXGCPYX с HNDRXGCPYX с LSIIXGCPYX с SDRIX

Сравнение комиссий JHQDX и GCPYX

JHQDX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GCPYX в 0.68%.

GCPYX
Gateway Equity Call Premium Fund
JHQDX
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I

Доходность на риск

JHQDX vs. GCPYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHQDX
Ранг доходности на риск JHQDX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHQDX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHQDX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHQDX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHQDX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHQDX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
GCPYX
Ранг доходности на риск GCPYX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCPYX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCPYX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCPYX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCPYX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCPYX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHQDX c GCPYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) и Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHQDXGCPYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.99

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.62

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

0.44

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.49

1.68

+3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHQDX vs. GCPYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHQDX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCPYX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHQDX и GCPYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHQDXGCPYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.99

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.73

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.67

+0.13

Корреляция

Корреляция между JHQDX и GCPYX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHQDX и GCPYX

Дивидендная доходность JHQDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что больше доходности GCPYX в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHQDX
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I		0.51%0.50%0.75%0.96%6.91%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GCPYX
Gateway Equity Call Premium Fund		0.45%0.44%0.73%0.92%0.96%0.47%0.82%1.07%1.12%1.03%1.15%1.47%

Просадки

Сравнение просадок JHQDX и GCPYX

Максимальная просадка JHQDX за все время составила -15.25%, что меньше максимальной просадки GCPYX в -25.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHQDX и GCPYX.

Загрузка...

Показатели просадок

JHQDXGCPYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.25%

-25.24%

+9.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.41%

-10.62%

+5.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.25%

-18.33%

+3.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-4.59%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-2.85%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

4.04%

-2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности JHQDX и GCPYX

Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) составляет 2.60%, в то время как у Gateway Equity Call Premium Fund (GCPYX) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что JHQDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCPYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHQDXGCPYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

4.37%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.55%

7.40%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.82%

15.89%

-8.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.74%

12.31%

-3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.70%

12.45%

-3.75%