Сравнение JHQAX с STTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) и North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX).
JHQAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г.. STTIX управляется Stadion Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности JHQAX и STTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHQAX и STTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHQAX JPMorgan Hedged Equity Fund | -4.99% | 7.22% | 17.93% | 15.78% | -8.27% | 13.13% | 13.77% | 13.38% | -0.93% | 12.45% |
STTIX North SquareTrilogy Alternative Return Fund | -0.47% | 6.66% | 5.94% | -1.89% | -10.52% | 4.57% | 7.19% | 3.44% | -6.48% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, JHQAX показывает доходность -4.99%, что значительно ниже, чем у STTIX с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции JHQAX превзошли акции STTIX по среднегодовой доходности: 8.48% против 1.90% соответственно.
JHQAX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -4.99%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- 6.90%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- 8.48%
STTIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 1.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHQAX и STTIX
JHQAX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии STTIX в 1.38%.
Доходность на риск
JHQAX vs. STTIX — Ранг доходности на риск
JHQAX
STTIX
Сравнение JHQAX c STTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) и North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHQAX | STTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.91 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.33 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.39 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 3.88 | +0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHQAX | STTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.91 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.01 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.24 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.24 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между JHQAX и STTIX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHQAX и STTIX
Дивидендная доходность JHQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности STTIX в 4.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHQAX JPMorgan Hedged Equity Fund | 0.39% | 0.41% | 0.51% | 0.74% | 0.74% | 0.50% | 0.89% | 1.18% | 0.92% | 0.76% | 1.11% | 0.97% |
STTIX North SquareTrilogy Alternative Return Fund | 4.71% | 4.26% | 17.39% | 2.10% | 1.03% | 0.49% | 1.02% | 1.68% | 1.73% | 0.96% | 0.99% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок JHQAX и STTIX
Максимальная просадка JHQAX за все время составила -18.82%, примерно равная максимальной просадке STTIX в -18.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHQAX и STTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHQAX | STTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.82% | -18.71% | -0.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.94% | -2.68% | -4.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.48% | -18.71% | +4.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.82% | -18.71% | -0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -6.83% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.20% | -4.71% | +2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 0.96% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHQAX и STTIX
JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что JHQAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHQAX | STTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 1.25% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.54% | 2.43% | +3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.24% | 4.09% | +6.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.89% | 9.85% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.40% | 7.80% | +1.60% |