PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHQAX с JHQTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHQAX с JHQTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) и JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX).

JHQAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г.. JHQTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 25 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JHQAX и JHQTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) и JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHQAX и JHQTX

2026 (YTD)20252024202320222021
JHQAX
JPMorgan Hedged Equity Fund		-4.82%7.22%17.93%15.78%-8.27%11.77%
JHQTX
JPMorgan Hedged Equity 3 Fund		-3.00%9.32%16.76%18.60%-14.49%13.16%

Доходность по периодам

С начала года, JHQAX показывает доходность -4.99%, что значительно ниже, чем у JHQTX с доходностью -3.00%.

JHQAX

1 день
0.75%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-4.99%
6 месяцев
-2.83%
1 год
6.49%
3 года*
9.23%
5 лет*
6.56%
10 лет*
8.48%

JHQTX

1 день
1.50%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
-0.33%
1 год
9.68%
3 года*
12.41%
5 лет*
6.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Hedged Equity Fund

JPMorgan Hedged Equity 3 Fund

Часто сравнивают с JHQAX:
JHQAX с DEFJHQAX с EZMJHQAX с DGTJHQAX с SWPPXJHQAX с REMIXJHQAX с PTNQJHQAX с OAKMX
Часто сравнивают с JHQTX:
JHQTX с CMNIXJHQTX с BBLUJHQTX с VOOJHQTX с HRSTXJHQTX с SHIIXJHQTX с GTSOXJHQTX с PPFIX

Сравнение комиссий JHQAX и JHQTX

JHQAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии JHQTX в 0.60%.

JHQAX
JPMorgan Hedged Equity Fund
JHQTX
JPMorgan Hedged Equity 3 Fund

Доходность на риск

JHQAX vs. JHQTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHQAX
Ранг доходности на риск JHQAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHQAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHQAX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHQAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHQAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHQAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
JHQTX
Ранг доходности на риск JHQTX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHQTX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHQTX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHQTX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHQTX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHQTX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHQAX c JHQTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) и JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHQAXJHQTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.07

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.60

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.24

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.71

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.24

6.76

-2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHQAX vs. JHQTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHQAX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа JHQTX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHQAX и JHQTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHQAXJHQTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.07

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.68

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.74

+0.07

Корреляция

Корреляция между JHQAX и JHQTX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHQAX и JHQTX

Дивидендная доходность JHQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности JHQTX в 0.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHQAX
JPMorgan Hedged Equity Fund		0.38%0.41%0.51%0.74%0.74%0.50%0.89%1.18%0.92%0.76%1.11%0.97%
JHQTX
JPMorgan Hedged Equity 3 Fund		0.51%0.50%0.70%0.94%1.99%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JHQAX и JHQTX

Максимальная просадка JHQAX за все время составила -18.82%, примерно равная максимальной просадке JHQTX в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHQAX и JHQTX.

Загрузка...

Показатели просадок

JHQAXJHQTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.82%

-18.72%

-0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.94%

-5.98%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.48%

-18.72%

+4.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-4.37%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-4.25%

+2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.51%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности JHQAX и JHQTX

JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) и JPMorgan Hedged Equity 3 Fund (JHQTX) имеют волатильность 2.83% и 2.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHQAXJHQTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

2.92%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.54%

5.80%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.24%

9.50%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.89%

9.69%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.40%

9.66%

-0.26%