Сравнение JHQAX с GTSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) и Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX).
JHQAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г.. GTSOX управляется Glenmede. Фонд был запущен 29 июн. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности JHQAX и GTSOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHQAX и GTSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHQAX JPMorgan Hedged Equity Fund | -4.99% | 7.22% | 17.93% | 15.78% | -8.27% | 13.13% | 13.77% | 13.38% | -0.93% | 12.45% |
GTSOX Glenmede Secured Options Portfolio | -0.07% | 7.73% | 13.79% | 14.59% | -11.69% | 18.06% | 4.22% | 18.45% | -4.68% | 5.96% |
Доходность по периодам
С начала года, JHQAX показывает доходность -4.99%, что значительно ниже, чем у GTSOX с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции JHQAX превзошли акции GTSOX по среднегодовой доходности: 8.48% против 7.13% соответственно.
JHQAX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -4.99%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- 6.90%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- 8.48%
GTSOX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 10.07%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 7.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHQAX и GTSOX
JHQAX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии GTSOX в 0.85%.
Доходность на риск
JHQAX vs. GTSOX — Ранг доходности на риск
JHQAX
GTSOX
Сравнение JHQAX c GTSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) и Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHQAX | GTSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.77 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.22 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.31 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 0.89 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 5.59 | -1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHQAX | GTSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.77 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.50 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.53 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.56 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между JHQAX и GTSOX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHQAX и GTSOX
Дивидендная доходность JHQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности GTSOX в 7.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHQAX JPMorgan Hedged Equity Fund | 0.39% | 0.41% | 0.51% | 0.74% | 0.74% | 0.50% | 0.89% | 1.18% | 0.92% | 0.76% | 1.11% | 0.97% |
GTSOX Glenmede Secured Options Portfolio | 7.29% | 7.47% | 12.31% | 0.00% | 0.00% | 13.35% | 0.00% | 7.56% | 2.62% | 6.57% | 5.01% | 5.95% |
Просадки
Сравнение просадок JHQAX и GTSOX
Максимальная просадка JHQAX за все время составила -18.82%, что меньше максимальной просадки GTSOX в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHQAX и GTSOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHQAX | GTSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.82% | -29.21% | +10.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.94% | -11.14% | +4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.48% | -22.03% | +7.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.82% | -29.21% | +10.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -4.17% | -2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.20% | -2.99% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 1.77% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHQAX и GTSOX
Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) составляет 2.83%, в то время как у Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что JHQAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHQAX | GTSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 4.30% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.54% | 4.95% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.24% | 14.05% | -3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.89% | 13.19% | -4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.40% | 13.44% | -4.04% |