Сравнение JHQAX с ABALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX).
JHQAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г.. ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..
Доходность
Сравнение доходности JHQAX и ABALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHQAX и ABALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHQAX JPMorgan Hedged Equity Fund | -4.99% | 7.22% | 17.93% | 15.78% | -8.27% | 13.13% | 13.77% | 13.38% | -0.93% | 12.45% |
ABALX American Funds American Balanced Fund Class A | -1.12% | 18.45% | 14.63% | 13.65% | -12.13% | 15.75% | 10.85% | 18.60% | -3.35% | 14.69% |
Доходность по периодам
С начала года, JHQAX показывает доходность -4.99%, что значительно ниже, чем у ABALX с доходностью -1.12%. За последние 10 лет акции JHQAX уступали акциям ABALX по среднегодовой доходности: 8.48% против 9.17% соответственно.
JHQAX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -4.99%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- 6.90%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- 8.48%
ABALX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- 9.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHQAX и ABALX
JHQAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии ABALX в 0.56%.
Доходность на риск
JHQAX vs. ABALX — Ранг доходности на риск
JHQAX
ABALX
Сравнение JHQAX c ABALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHQAX | ABALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.56 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 2.28 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.32 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 2.43 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 10.15 | -5.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHQAX | ABALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.56 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.79 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.87 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.79 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между JHQAX и ABALX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHQAX и ABALX
Дивидендная доходность JHQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности ABALX в 8.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHQAX JPMorgan Hedged Equity Fund | 0.39% | 0.41% | 0.51% | 0.74% | 0.74% | 0.50% | 0.89% | 1.18% | 0.92% | 0.76% | 1.11% | 0.97% |
ABALX American Funds American Balanced Fund Class A | 8.39% | 8.27% | 6.87% | 2.05% | 2.30% | 4.30% | 4.35% | 3.49% | 5.49% | 4.72% | 4.24% | 5.60% |
Просадки
Сравнение просадок JHQAX и ABALX
Максимальная просадка JHQAX за все время составила -18.82%, что меньше максимальной просадки ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHQAX и ABALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHQAX | ABALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.82% | -40.20% | +21.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.94% | -7.33% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.48% | -18.76% | +4.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.82% | -22.34% | +3.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -5.37% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.20% | -3.86% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 1.76% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHQAX и ABALX
Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) составляет 2.83%, в то время как у American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что JHQAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHQAX | ABALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 3.89% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.54% | 6.96% | -1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.24% | 11.22% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.89% | 10.45% | -1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.40% | 10.63% | -1.23% |