PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHPI с PRFD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHPI с PRFD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JHPI (John Hancock Preferred Income ETF) and PRFD (PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, JHPI returned 9.01%/yr vs 9.23%/yr for PRFD. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JHPI charges 0.54%/yr vs 0.74%/yr for PRFD.

Доходность

Сравнение доходности JHPI и PRFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) и PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHPI показывает доходность 1.67%, что значительно выше, чем у PRFD с доходностью 1.40%.

JHPI

1 день
-0.39%
1 месяц
-0.16%
С начала года
1.67%
6 месяцев
2.16%
1 год
8.04%
3 года*
9.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

PRFD

1 день
-0.20%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.40%
6 месяцев
1.56%
1 год
8.04%
3 года*
9.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHPI и PRFD

2026 (YTD)202520242023
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF		1.67%7.37%10.54%1.57%
PRFD
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund		1.40%8.45%9.92%1.83%

Correlation

The correlation between JHPI and PRFD is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2023 г.

0.58

The correlation between JHPI and PRFD has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JHPI и PRFD

Секторы
JHPI
PRFD

Коммунальные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.3%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

2.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

JHPI
100.0%
PRFD

-

Сырьевые материалы

JHPI

-

PRFD

-

Коммуникационные услуги

JHPI

-

PRFD
0.3%

Потребительский циклический сектор

JHPI

-

PRFD

-

Потребительский защитный сектор

JHPI

-

PRFD

-

Энергетика

JHPI

-

PRFD

-

Финансовые услуги

JHPI

-

PRFD
2.0%

Здравоохранение

JHPI

-

PRFD

-

Промышленность

JHPI

-

PRFD

-

Недвижимость

JHPI

-

PRFD

-

Технологии

JHPI

-

PRFD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Preferred Income ETF

PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с JHPI:
JHPI с FPFDJHPI с FHYSXJHPI с SCHDJHPI с SGOVJHPI с JHDVJHPI с VTIJHPI с JHCP
Часто сравнивают с PRFD:
PRFD с PFFAPRFD с PFFDPRFD с PSKPRFD с VRPPRFD с PFFPRFD с PYLDPRFD с PIMIX

Доходность на риск

JHPI vs. PRFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHPI
Ранг доходности на риск JHPI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHPI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHPI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHPI: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHPI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHPI: 5757
Ранг коэф-та Мартина
PRFD
Ранг доходности на риск PRFD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFD: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHPI c PRFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) и PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHPIPRFDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.51

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.51

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.51

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

2.46

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.96

10.14

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHPI vs. PRFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHPI на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRFD равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHPI и PRFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHPIPRFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.51

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.31

-0.71

Просадки

Сравнение просадок JHPI и PRFD

Максимальная просадка JHPI за все время составила -13.45%, что больше максимальной просадки PRFD в -11.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHPI и PRFD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHPIPRFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.45%

-11.93%

-1.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-3.28%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.26%

-6.28%

+1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.61%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-2.23%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

0.79%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности JHPI и PRFD

Текущая волатильность для John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) составляет 1.02%, в то время как у PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) волатильность равна 1.19%. Это указывает на то, что JHPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHPIPRFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

1.19%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.51%

2.68%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.37%

3.21%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.30%

4.88%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.30%

4.88%

+1.42%

Сравнение комиссий JHPI и PRFD

JHPI берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии PRFD в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHPI и PRFD

Дивидендная доходность JHPI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что сопоставимо с доходностью PRFD в 5.77%

ПозицияTTM20252024202320222021
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF		5.80%5.73%6.32%6.44%6.27%0.24%
PRFD
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund		5.77%5.63%5.53%5.04%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JHPI and PRFD have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRFD has higher volatility (1.19%) compared to JHPI (1.02%). In terms of maximum drawdown, JHPI dropped -13.45% vs PRFD's -11.93%.

On 3-year performance, PRFD leads with 9.23% vs 9.01% for JHPI. On fees, JHPI is cheaper at 0.54% per year. On volatility, JHPI has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PRFD has performed better with a 9.23% return vs 9.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JHPI is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.74% for PRFD.

JHPI has the higher dividend yield at 5.80%, compared with 5.77% for PRFD.

They also come from different issuers: John Hancock and PIMCO. Their fees differ too: 0.54% for JHPI and 0.74% for PRFD.

PRFD currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHPI и PRFD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор