PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHDV с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHDV с IVV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JHDV (John Hancock U.S. High Dividend ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - JHDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by John Hancock, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. JHDV is actively managed, while IVV is passively managed. Over the past 3 years, JHDV returned 22.23%/yr vs 22.43%/yr for IVV. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. JHDV charges 0.34%/yr vs 0.03%/yr for IVV.

Доходность

Сравнение доходности JHDV и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHDV показывает доходность 18.74%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью 10.85%.

JHDV

1 день
-1.05%
1 месяц
7.45%
С начала года
18.74%
6 месяцев
18.96%
1 год
33.63%
3 года*
22.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

IVV

1 день
-0.76%
1 месяц
4.97%
С начала года
10.85%
6 месяцев
10.87%
1 год
28.00%
3 года*
22.43%
5 лет*
13.88%
10 лет*
15.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHDV и IVV

2026 (YTD)2025202420232022
JHDV
John Hancock U.S. High Dividend ETF		18.74%14.76%20.25%15.99%6.99%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		10.85%17.85%24.93%26.31%3.72%

Correlation

The correlation between JHDV and IVV is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г.

0.94

The correlation between JHDV and IVV has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock U.S. High Dividend ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с JHDV:
JHDV с SCHDJHDV с DGRWJHDV с FDVVJHDV с JHMLJHDV с SPLVJHDV с JHPIJHDV с JHCP
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

JHDV vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHDV
Ранг доходности на риск JHDV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHDV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHDV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHDV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHDV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHDV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHDV c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHDVIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
2.39

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.89
3.25

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.43

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.09

3.17

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.15

14.71

+2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHDV vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHDV на текущий момент составляет 2.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHDV и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHDVIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

2.39

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.45

+0.91

Просадки

Сравнение просадок JHDV и IVV

Максимальная просадка JHDV за все время составила -18.97%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHDV и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHDVIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.97%

-55.25%

+36.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.26%

-8.89%

+0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.97%

-18.75%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-0.76%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-10.78%

+8.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.91%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности JHDV и IVV

John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что JHDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHDVIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

2.87%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

8.90%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.77%

11.80%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

16.88%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

18.05%

-2.36%

Сравнение комиссий JHDV и IVV

JHDV берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHDV и IVV

Дивидендная доходность JHDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности IVV в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.06%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%
JHDV
John Hancock U.S. High Dividend ETF		1.99%2.40%2.50%2.77%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, JHDV and IVV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JHDV has higher volatility (3.29%) compared to IVV (2.87%). In terms of maximum drawdown, JHDV dropped -18.97% vs IVV's -55.25%.

On 3-year performance, IVV leads with 22.43% vs 22.23% for JHDV. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IVV has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IVV has performed better with a 22.43% return vs 22.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.34% for JHDV.

JHDV has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 1.06% for IVV.

JHDV is categorized as Large Cap Value Equities, while IVV is S&P 500. They also come from different issuers: John Hancock and iShares. Their fees differ too: 0.34% for JHDV and 0.03% for IVV.

JHDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHDV и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор