PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHDV с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHDV с IVV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

JHDV и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHDV - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности JHDV и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHDV и IVV

2026 (YTD)2025202420232022
JHDV
John Hancock U.S. High Dividend ETF		1.76%14.76%20.25%15.99%6.99%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-3.67%17.85%24.93%26.31%3.72%

Доходность по периодам

С начала года, JHDV показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%.

JHDV

1 день
0.59%
1 месяц
-4.40%
С начала года
1.76%
6 месяцев
1.99%
1 год
19.29%
3 года*
16.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

IVV

1 день
0.74%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-1.44%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock U.S. High Dividend ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с JHDV:
JHDV с SCHDJHDV с DGRWJHDV с FDVVJHDV с SPLVJHDV с JHMLJHDV с JHCPJHDV с JHPI
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO

Сравнение комиссий JHDV и IVV

JHDV берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

JHDV
John Hancock U.S. High Dividend ETF
IVV
iShares Core S&P 500 ETF

Доходность на риск

JHDV vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHDV
Ранг доходности на риск JHDV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHDV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHDV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHDV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHDV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHDV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHDV c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHDVIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.00

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.52

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.54

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.86

7.28

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHDV vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHDV на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHDV и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHDVIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.00

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.42

+0.67

Корреляция

Корреляция между JHDV и IVV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHDV и IVV

Дивидендная доходность JHDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности IVV в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHDV
John Hancock U.S. High Dividend ETF		2.32%2.40%2.50%2.77%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.22%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок JHDV и IVV

Максимальная просадка JHDV за все время составила -18.97%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHDV и IVV.

Загрузка...

Показатели просадок

JHDVIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.97%

-55.25%

+36.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.22%

-12.06%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-5.57%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-10.84%

+8.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.55%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности JHDV и IVV

Текущая волатильность для John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) составляет 4.85%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что JHDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHDVIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

5.34%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

9.47%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

18.31%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

16.89%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

18.03%

-2.18%