Сравнение JHPI с ICVT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT).
JHPI и ICVT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHPI - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 14 дек. 2021 г.. ICVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index. Фонд был запущен 2 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности JHPI и ICVT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHPI и ICVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JHPI John Hancock Preferred Income ETF | -0.26% | 7.37% | 10.54% | 7.25% | -9.55% | 0.62% |
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 3.58% | 18.10% | 10.61% | 15.35% | -20.66% | 1.14% |
Доходность по периодам
С начала года, JHPI показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у ICVT с доходностью 3.58%.
JHPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 6.56%
- 3 года*
- 8.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICVT
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- 3.58%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 23.90%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 12.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHPI и ICVT
JHPI берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии ICVT в 0.20%.
Доходность на риск
JHPI vs. ICVT — Ранг доходности на риск
JHPI
ICVT
Сравнение JHPI c ICVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHPI | ICVT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 1.71 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 2.33 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 3.10 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | 10.57 | -3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHPI | ICVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.71 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.67 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между JHPI и ICVT составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHPI и ICVT
Дивидендная доходность JHPI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности ICVT в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHPI John Hancock Preferred Income ETF | 5.66% | 5.73% | 6.32% | 6.44% | 6.27% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 1.62% | 1.73% | 2.19% | 1.85% | 1.93% | 7.70% | 3.98% | 1.86% | 4.82% | 2.56% | 3.06% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок JHPI и ICVT
Максимальная просадка JHPI за все время составила -13.45%, что меньше максимальной просадки ICVT в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHPI и ICVT.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHPI | ICVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.45% | -33.25% | +19.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -7.55% | +4.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.64% | -3.67% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.87% | -9.64% | +5.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 2.21% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHPI и ICVT
Текущая волатильность для John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) составляет 1.51%, в то время как у iShares Convertible Bond ETF (ICVT) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что JHPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHPI | ICVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 6.74% | -5.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 11.65% | -9.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.96% | 14.02% | -10.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.39% | 13.20% | -6.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.39% | 15.54% | -9.15% |