PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHPI с CWB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHPI с CWB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) и SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB).

JHPI и CWB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHPI - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 14 дек. 2021 г.. CWB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Convertibles Liquid Bond. Фонд был запущен 14 апр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности JHPI и CWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) и SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHPI и CWB

2026 (YTD)20252024202320222021
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF		-0.04%7.37%10.54%7.25%-9.55%0.62%
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF		4.04%16.61%10.06%14.49%-20.81%1.22%

Доходность по периодам

С начала года, JHPI показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у CWB с доходностью 4.04%.

JHPI

1 день
0.22%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
0.15%
1 год
6.79%
3 года*
8.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

CWB

1 день
1.15%
1 месяц
-2.29%
С начала года
4.04%
6 месяцев
2.10%
1 год
22.53%
3 года*
13.49%
5 лет*
3.90%
10 лет*
11.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Preferred Income ETF

SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF

Часто сравнивают с JHPI:
JHPI с FPFDJHPI с FHYSXJHPI с SCHDJHPI с SGOVJHPI с VTIJHPI с JBNDJHPI с JHCP
Часто сравнивают с CWB:
CWB с ICVTCWB с ANGLCWB с PFFCWB с VCITCWB с SCHDCWB с VCLTCWB с GLD

Сравнение комиссий JHPI и CWB

JHPI берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии CWB в 0.40%.

JHPI
John Hancock Preferred Income ETF
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF

Доходность на риск

JHPI vs. CWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHPI
Ранг доходности на риск JHPI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHPI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHPI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHPI: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHPI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHPI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
CWB
Ранг доходности на риск CWB: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWB: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWB: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWB: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWB: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWB: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHPI c CWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) и SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHPICWBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.57

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

2.16

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.29

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

3.05

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.21

10.06

-2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHPI vs. CWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHPI на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CWB равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHPI и CWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHPICWBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.57

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.85

-0.30

Корреляция

Корреляция между JHPI и CWB составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHPI и CWB

Дивидендная доходность JHPI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности CWB в 1.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF		5.64%5.73%6.32%6.44%6.27%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF		1.62%1.69%1.85%1.97%2.21%1.97%2.34%3.03%6.17%4.25%4.60%7.52%

Просадки

Сравнение просадок JHPI и CWB

Максимальная просадка JHPI за все время составила -13.45%, что меньше максимальной просадки CWB в -32.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHPI и CWB.

Загрузка...

Показатели просадок

JHPICWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.45%

-32.06%

+18.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-7.52%

+4.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-3.06%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-6.22%

+2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

2.28%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности JHPI и CWB

Текущая волатильность для John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) составляет 1.52%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что JHPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHPICWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

6.25%

-4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

11.54%

-9.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.96%

14.41%

-10.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.39%

12.84%

-6.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.39%

14.33%

-7.94%