PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHMU с FUMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHMU с FUMB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB).

JHMU и FUMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHMU - это пассивный фонд от John Hancock, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Utilities Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. FUMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности JHMU и FUMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHMU и FUMB

2026 (YTD)202520242023
JHMU
John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF		0.28%5.03%3.76%7.77%
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		0.69%2.78%3.05%0.90%

Доходность по периодам

С начала года, JHMU показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у FUMB с доходностью 0.69%.

JHMU

1 день
0.33%
1 месяц
-1.54%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.95%
1 год
4.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FUMB

1 день
0.05%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.13%
1 год
2.65%
3 года*
2.93%
5 лет*
1.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF

First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF

Часто сравнивают с JHMU:
JHMU с VUIAXJHMU с vooJHMU с VPUJHMU с mubJHMU с bndJHMU с SGOVJHMU с VOO
Часто сравнивают с FUMB:
FUMB с SGOVFUMB с SUBFUMB с JMSTFUMB с FMHIFUMB с FALNFUMB с FXAIXFUMB с MUB

Сравнение комиссий JHMU и FUMB

JHMU берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FUMB в 0.45%.

FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
JHMU
John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF

Доходность на риск

JHMU vs. FUMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHMU
Ранг доходности на риск JHMU: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHMU: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMU: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMU: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMU: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMU: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FUMB
Ранг доходности на риск FUMB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMB: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMB: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHMU c FUMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHMUFUMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

2.59

-1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

3.52

-2.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.63

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

4.53

-3.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.55

21.74

-17.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHMU vs. FUMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHMU на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа FUMB равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHMU и FUMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHMUFUMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

2.59

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

0.99

+0.70

Корреляция

Корреляция между JHMU и FUMB составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHMU и FUMB

Дивидендная доходность JHMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности FUMB в 2.84%

TTM20252024202320222021202020192018
JHMU
John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF		3.84%4.36%7.29%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		2.84%2.90%2.86%2.24%1.02%0.43%0.94%1.74%0.15%

Просадки

Сравнение просадок JHMU и FUMB

Максимальная просадка JHMU за все время составила -4.48%, что больше максимальной просадки FUMB в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMU и FUMB.

Загрузка...

Показатели просадок

JHMUFUMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.48%

-2.68%

-1.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.69%

-0.60%

-3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-0.17%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.81%

-0.19%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

0.12%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности JHMU и FUMB

John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что JHMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHMUFUMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

0.25%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.10%

0.58%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.11%

1.03%

+3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.19%

1.17%

+3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.19%

1.78%

+2.41%