PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHMM с VOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHMM с VOT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JHMM (John Hancock Multifactor Mid Cap ETF) and VOT (Vanguard Mid-Cap Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - JHMM tracks the John Hancock Dimensional Mid Cap Index while VOT tracks the CRSP US Mid Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JHMM returned 11.84%/yr vs 12.21%/yr for VOT. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. JHMM charges 0.42%/yr vs 0.05%/yr for VOT.

Доходность

Сравнение доходности JHMM и VOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHMM показывает доходность 13.19%, что значительно выше, чем у VOT с доходностью 9.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JHMM имеют среднегодовую доходность 11.84%, а акции VOT немного впереди с 12.21%.

JHMM

1 день
0.53%
1 месяц
2.63%
С начала года
13.19%
6 месяцев
13.16%
1 год
25.74%
3 года*
17.47%
5 лет*
8.51%
10 лет*
11.84%

VOT

1 день
0.69%
1 месяц
5.16%
С начала года
9.14%
6 месяцев
6.88%
1 год
12.25%
3 года*
16.56%
5 лет*
7.03%
10 лет*
12.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHMM и VOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF		13.19%10.73%14.61%14.53%-15.30%24.54%16.22%30.01%-9.57%19.96%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		9.14%10.72%16.38%23.10%-28.87%20.50%34.50%33.76%-5.56%21.80%

Correlation

The correlation between JHMM and VOT is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2015 г.

0.89

The correlation between JHMM and VOT has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JHMM и VOT

Секторы
JHMM
VOT

Промышленность

19.4%
23.7%

Технологии

17.2%
28.9%

Финансовые услуги

15.3%
6.8%

Потребительский циклический сектор

11.0%
13.9%

Здравоохранение

10.2%
9.3%

Коммунальные услуги

5.4%
3.5%

Энергетика

5.4%
2.7%

Недвижимость

5.4%
4.8%

Сырьевые материалы

4.2%
1.8%

Потребительский защитный сектор

3.7%
0.8%

Коммуникационные услуги

2.7%
3.8%

Промышленность

JHMM
19.4%
VOT
23.7%

Технологии

JHMM
17.2%
VOT
28.9%

Финансовые услуги

JHMM
15.3%
VOT
6.8%

Потребительский циклический сектор

JHMM
11.0%
VOT
13.9%

Здравоохранение

JHMM
10.2%
VOT
9.3%

Коммунальные услуги

JHMM
5.4%
VOT
3.5%

Энергетика

JHMM
5.4%
VOT
2.7%

Недвижимость

JHMM
5.4%
VOT
4.8%

Сырьевые материалы

JHMM
4.2%
VOT
1.8%

Потребительский защитный сектор

JHMM
3.7%
VOT
0.8%

Коммуникационные услуги

JHMM
2.7%
VOT
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Multifactor Mid Cap ETF

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с JHMM:
JHMM с XMHQJHMM с OTCAXJHMM с VOEJHMM с JPMEJHMM с IJHJHMM с IMCGJHMM с VOO
Часто сравнивают с VOT:
VOT с VOVOT с VOEVOT с IWPVOT с VMGMXVOT с IJHVOT с IMCGVOT с FMDGX

Доходность на риск

JHMM vs. VOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHMM
Ранг доходности на риск JHMM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHMM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMM: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VOT
Ранг доходности на риск VOT: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOT: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOT: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOT: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHMM c VOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHMMVOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
0.78

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
1.18

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.14

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

0.77

+2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.58

2.31

+9.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHMM vs. VOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHMM на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа VOT равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHMM и VOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHMMVOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

0.78

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.33

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.58

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.45

+0.18

Просадки

Сравнение просадок JHMM и VOT

Максимальная просадка JHMM за все время составила -40.71%, что меньше максимальной просадки VOT в -60.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMM и VOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHMMVOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.71%

-60.16%

+19.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-15.96%

+7.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.88%

-21.77%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.10%

-37.19%

+13.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.71%

-37.19%

-3.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.14%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-9.96%

+4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

5.32%

-3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности JHMM и VOT

Текущая волатильность для John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) составляет 3.71%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что JHMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHMMVOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

4.30%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

12.37%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.09%

15.79%

-1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

21.35%

-3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.60%

20.98%

-1.38%

Сравнение комиссий JHMM и VOT

JHMM берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VOT в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHMM и VOT

Дивидендная доходность JHMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности VOT в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF		0.86%0.98%1.01%1.17%1.16%0.72%1.04%1.02%1.36%0.90%1.15%0.33%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		0.61%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%

Часто задаваемые вопросы

JHMM and VOT have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOT has higher volatility (4.30%) compared to JHMM (3.71%). In terms of maximum drawdown, JHMM dropped -40.71% vs VOT's -60.16%.

On 10-year performance, VOT leads with 12.21% vs 11.84% for JHMM. On fees, VOT is cheaper at 0.05% per year. On volatility, JHMM has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOT has performed better with a 12.21% return vs 11.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.42% for JHMM.

JHMM has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.61% for VOT.

JHMM tracks John Hancock Dimensional Mid Cap Index, while VOT tracks CRSP US Mid Cap Growth Index. They also come from different issuers: Manulife and Vanguard. Their fees differ too: 0.42% for JHMM and 0.05% for VOT.

JHMM currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHMM и VOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор