PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHMM с KOMP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHMM с KOMP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JHMM (John Hancock Multifactor Mid Cap ETF) and KOMP (SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - JHMM tracks the John Hancock Dimensional Mid Cap Index while KOMP tracks the S&P Kensho New Economies Composite Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JHMM returned 8.51%/yr vs 3.52%/yr for KOMP. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. JHMM charges 0.42%/yr vs 0.20%/yr for KOMP.

Доходность

Сравнение доходности JHMM и KOMP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHMM показывает доходность 13.19%, что значительно ниже, чем у KOMP с доходностью 24.57%.

JHMM

1 день
0.53%
1 месяц
2.63%
С начала года
13.19%
6 месяцев
13.16%
1 год
25.74%
3 года*
17.47%
5 лет*
8.51%
10 лет*
11.84%

KOMP

1 день
0.79%
1 месяц
10.82%
С начала года
24.57%
6 месяцев
20.62%
1 год
47.30%
3 года*
22.37%
5 лет*
3.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHMM и KOMP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF		13.19%10.73%14.61%14.53%-15.30%24.54%16.22%30.01%-8.23%
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF		24.57%19.74%10.05%20.09%-32.21%3.67%61.28%37.12%-10.32%

Correlation

The correlation between JHMM and KOMP is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2018 г.

0.87

The correlation between JHMM and KOMP has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JHMM и KOMP

Секторы
JHMM
KOMP

Промышленность

19.4%
28.2%

Технологии

17.2%
33.0%

Финансовые услуги

15.3%
5.8%

Потребительский циклический сектор

11.0%
4.7%

Здравоохранение

10.2%
11.6%

Коммунальные услуги

5.4%
5.2%

Энергетика

5.4%
2.8%

Недвижимость

5.4%

-

Сырьевые материалы

4.2%
2.9%

Потребительский защитный сектор

3.7%
0.2%

Коммуникационные услуги

2.7%
5.6%

Промышленность

JHMM
19.4%
KOMP
28.2%

Технологии

JHMM
17.2%
KOMP
33.0%

Финансовые услуги

JHMM
15.3%
KOMP
5.8%

Потребительский циклический сектор

JHMM
11.0%
KOMP
4.7%

Здравоохранение

JHMM
10.2%
KOMP
11.6%

Коммунальные услуги

JHMM
5.4%
KOMP
5.2%

Энергетика

JHMM
5.4%
KOMP
2.8%

Недвижимость

JHMM
5.4%
KOMP

-

Сырьевые материалы

JHMM
4.2%
KOMP
2.9%

Потребительский защитный сектор

JHMM
3.7%
KOMP
0.2%

Коммуникационные услуги

JHMM
2.7%
KOMP
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Multifactor Mid Cap ETF

SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF

Часто сравнивают с JHMM:
JHMM с XMHQJHMM с OTCAXJHMM с VOEJHMM с JPMEJHMM с IJHJHMM с IMCGJHMM с VOO
Часто сравнивают с KOMP:
KOMP с XTKOMP с IRBOKOMP с BOTZKOMP с PAVEKOMP с MOONKOMP с GINNKOMP с VGT

Доходность на риск

JHMM vs. KOMP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHMM
Ранг доходности на риск JHMM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHMM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMM: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
KOMP
Ранг доходности на риск KOMP: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOMP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOMP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOMP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOMP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOMP: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHMM c KOMP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHMMKOMPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.06

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.70

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

3.07

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.58

9.98

+1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHMM vs. KOMP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHMM на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KOMP равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHMM и KOMP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHMMKOMPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.06

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.14

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.53

+0.10

Просадки

Сравнение просадок JHMM и KOMP

Максимальная просадка JHMM за все время составила -40.71%, что меньше максимальной просадки KOMP в -50.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMM и KOMP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHMMKOMPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.71%

-50.06%

+9.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-15.50%

+6.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.88%

-24.93%

+3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.10%

-45.38%

+21.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.28%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-21.68%

+16.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

4.75%

-2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности JHMM и KOMP

Текущая волатильность для John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) составляет 3.71%, в то время как у SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что JHMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHMMKOMPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

7.40%

-3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

17.96%

-7.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.09%

23.12%

-9.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

24.77%

-6.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.60%

27.01%

-7.41%

Сравнение комиссий JHMM и KOMP

JHMM берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии KOMP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHMM и KOMP

Дивидендная доходность JHMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности KOMP в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF		0.86%0.98%1.01%1.17%1.16%0.72%1.04%1.02%1.36%0.90%1.15%0.33%
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF		1.42%1.84%1.04%1.27%1.47%1.44%0.69%0.81%0.13%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JHMM and KOMP have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KOMP has higher volatility (7.40%) compared to JHMM (3.71%). In terms of maximum drawdown, JHMM dropped -40.71% vs KOMP's -50.06%.

On 5-year performance, JHMM leads with 8.51% vs 3.52% for KOMP. On fees, KOMP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, JHMM has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JHMM has performed better with a 8.51% return vs 3.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KOMP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.42% for JHMM.

KOMP has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.86% for JHMM.

JHMM tracks John Hancock Dimensional Mid Cap Index, while KOMP tracks S&P Kensho New Economies Composite Index. They also come from different issuers: Manulife and State Street. Their fees differ too: 0.42% for JHMM and 0.20% for KOMP.

KOMP currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHMM и KOMP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор