Сравнение JHMM с KOMP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP).
JHMM и KOMP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHMM - это пассивный фонд от Manulife, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2015 г.. KOMP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho New Economies Composite Index. Фонд был запущен 22 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JHMM и KOMP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHMM и KOMP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 3.12% | 10.73% | 14.61% | 14.53% | -15.30% | 24.54% | 16.22% | 30.01% | -8.23% |
KOMP SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | -0.66% | 19.74% | 10.05% | 20.09% | -32.21% | 3.67% | 61.28% | 37.12% | -10.32% |
Доходность по периодам
С начала года, JHMM показывает доходность 3.12%, что значительно выше, чем у KOMP с доходностью -0.66%.
JHMM
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- 4.94%
- 1 год
- 18.73%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 11.17%
KOMP
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 28.77%
- 3 года*
- 13.13%
- 5 лет*
- -1.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHMM и KOMP
JHMM берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии KOMP в 0.20%.
Доходность на риск
JHMM vs. KOMP — Ранг доходности на риск
JHMM
KOMP
Сравнение JHMM c KOMP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHMM | KOMP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.09 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.62 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.92 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | 5.94 | +0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHMM | KOMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.09 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | -0.06 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.41 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между JHMM и KOMP составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHMM и KOMP
Дивидендная доходность JHMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности KOMP в 1.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 0.95% | 0.98% | 1.01% | 1.17% | 1.16% | 0.72% | 1.04% | 1.02% | 1.36% | 0.90% | 1.15% | 0.33% |
KOMP SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | 1.78% | 1.84% | 1.04% | 1.27% | 1.47% | 1.44% | 0.69% | 0.81% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JHMM и KOMP
Максимальная просадка JHMM за все время составила -40.71%, что меньше максимальной просадки KOMP в -50.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMM и KOMP.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHMM | KOMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.71% | -50.06% | +9.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -15.50% | +1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.10% | -45.83% | +21.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.58% | -15.77% | +10.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.50% | -22.07% | +16.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 5.01% | -1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHMM и KOMP
Текущая волатильность для John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) составляет 5.75%, в то время как у SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что JHMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHMM | KOMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 9.39% | -3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 19.05% | -8.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.52% | 26.46% | -6.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 24.87% | -6.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.57% | 27.09% | -7.52% |