PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHMM с JHEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHMM с JHEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JHMM (John Hancock Multifactor Mid Cap ETF) and JHEM (John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - JHMM is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the John Hancock Dimensional Mid Cap Index, while JHEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the John Hancock Dimensional Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JHMM returned 8.51%/yr vs 7.90%/yr for JHEM. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JHMM charges 0.42%/yr vs 0.49%/yr for JHEM.

Доходность

Сравнение доходности JHMM и JHEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHMM показывает доходность 13.19%, что значительно ниже, чем у JHEM с доходностью 25.02%.

JHMM

1 день
0.53%
1 месяц
2.63%
С начала года
13.19%
6 месяцев
13.16%
1 год
25.74%
3 года*
17.47%
5 лет*
8.51%
10 лет*
11.84%

JHEM

1 день
-0.70%
1 месяц
6.18%
С начала года
25.02%
6 месяцев
28.35%
1 год
49.16%
3 года*
22.10%
5 лет*
7.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHMM и JHEM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF		13.19%10.73%14.61%14.53%-15.30%24.54%16.22%30.01%-15.82%
JHEM
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF		25.02%30.49%4.58%12.94%-17.90%2.10%11.50%17.68%-7.41%

Correlation

The correlation between JHMM and JHEM is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г.

0.64

The correlation between JHMM and JHEM has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JHMM и JHEM

Секторы
JHMM
JHEM

Промышленность

19.4%
8.4%

Технологии

17.2%
26.5%

Финансовые услуги

15.3%
21.9%

Потребительский циклический сектор

11.0%
11.7%

Здравоохранение

10.2%
3.0%

Коммунальные услуги

5.4%
2.9%

Энергетика

5.4%
5.3%

Недвижимость

5.4%
0.6%

Сырьевые материалы

4.2%
8.6%

Потребительский защитный сектор

3.7%
3.5%

Коммуникационные услуги

2.7%
7.5%

Промышленность

JHMM
19.4%
JHEM
8.4%

Технологии

JHMM
17.2%
JHEM
26.5%

Финансовые услуги

JHMM
15.3%
JHEM
21.9%

Потребительский циклический сектор

JHMM
11.0%
JHEM
11.7%

Здравоохранение

JHMM
10.2%
JHEM
3.0%

Коммунальные услуги

JHMM
5.4%
JHEM
2.9%

Энергетика

JHMM
5.4%
JHEM
5.3%

Недвижимость

JHMM
5.4%
JHEM
0.6%

Сырьевые материалы

JHMM
4.2%
JHEM
8.6%

Потребительский защитный сектор

JHMM
3.7%
JHEM
3.5%

Коммуникационные услуги

JHMM
2.7%
JHEM
7.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Multifactor Mid Cap ETF

John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с JHMM:
JHMM с XMHQJHMM с OTCAXJHMM с VOEJHMM с JPMEJHMM с IJHJHMM с IMCGJHMM с VOO
Часто сравнивают с JHEM:
JHEM с DEMJHEM с VWOJHEM с FNDEJHEM с FRDMJHEM с AVEMJHEM с QEMMJHEM с JHSC

Доходность на риск

JHMM vs. JHEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHMM
Ранг доходности на риск JHMM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHMM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMM: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
JHEM
Ранг доходности на риск JHEM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHMM c JHEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHMMJHEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.64

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
3.48

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.49

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

4.00

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.58

15.52

-3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHMM vs. JHEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHMM на текущий момент составляет 1.84, что ниже коэффициента Шарпа JHEM равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHMM и JHEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHMMJHEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.64

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.45

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.45

+0.18

Просадки

Сравнение просадок JHMM и JHEM

Максимальная просадка JHMM за все время составила -40.71%, что больше максимальной просадки JHEM в -34.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMM и JHEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHMMJHEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.71%

-34.99%

-5.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-12.34%

+3.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.88%

-18.16%

-3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.10%

-32.11%

+8.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.93%

+1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-9.94%

+4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

3.18%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности JHMM и JHEM

Текущая волатильность для John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) составляет 3.71%, в то время как у John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что JHMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHMMJHEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

7.95%

-4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

16.27%

-5.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.09%

18.71%

-4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

17.61%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.60%

20.60%

-1.00%

Сравнение комиссий JHMM и JHEM

JHMM берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии JHEM в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHMM и JHEM

Дивидендная доходность JHMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности JHEM в 1.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHEM
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF		1.91%2.39%2.93%2.87%2.84%2.71%1.67%2.37%0.21%0.00%0.00%0.00%
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF		0.86%0.98%1.01%1.17%1.16%0.72%1.04%1.02%1.36%0.90%1.15%0.33%

Часто задаваемые вопросы

JHMM and JHEM have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JHEM has higher volatility (7.95%) compared to JHMM (3.71%). In terms of maximum drawdown, JHMM dropped -40.71% vs JHEM's -34.99%.

On 5-year performance, JHMM leads with 8.51% vs 7.90% for JHEM. On fees, JHMM is cheaper at 0.42% per year. On volatility, JHMM has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JHMM has performed better with a 8.51% return vs 7.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JHMM is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.49% for JHEM.

JHEM has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 0.86% for JHMM.

JHMM is categorized as Mid Cap Growth Equities, while JHEM is Emerging Markets Equities. JHMM tracks John Hancock Dimensional Mid Cap Index, while JHEM tracks John Hancock Dimensional Emerging Markets Index. Their fees differ too: 0.42% for JHMM and 0.49% for JHEM.

JHEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHMM и JHEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор