Сравнение JHMM с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
JHMM и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHMM - это пассивный фонд от Manulife, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2015 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JHMM и IJR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHMM и IJR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 3.12% | 10.73% | 14.61% | 14.53% | -15.30% | 24.54% | 16.22% | 30.01% | -9.57% | 19.96% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 4.11% | 5.89% | 8.63% | 16.06% | -16.20% | 26.58% | 11.28% | 22.82% | -8.51% | 13.15% |
Доходность по периодам
С начала года, JHMM показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 4.11%. За последние 10 лет акции JHMM превзошли акции IJR по среднегодовой доходности: 11.17% против 9.88% соответственно.
JHMM
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- 4.94%
- 1 год
- 18.73%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 11.17%
IJR
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 4.11%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 20.83%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 9.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHMM и IJR
JHMM берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.
Доходность на риск
JHMM vs. IJR — Ранг доходности на риск
JHMM
IJR
Сравнение JHMM c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHMM | IJR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.92 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.43 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.42 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | 5.73 | +0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHMM | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.92 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.20 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.43 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.42 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между JHMM и IJR составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHMM и IJR
Дивидендная доходность JHMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности IJR в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 0.95% | 0.98% | 1.01% | 1.17% | 1.16% | 0.72% | 1.04% | 1.02% | 1.36% | 0.90% | 1.15% | 0.33% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.28% | 1.44% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.22% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок JHMM и IJR
Максимальная просадка JHMM за все время составила -40.71%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMM и IJR.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHMM | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.71% | -58.15% | +17.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -14.85% | +1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.10% | -28.02% | +3.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.71% | -44.36% | +3.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.58% | -5.26% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.50% | -9.34% | +3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 3.68% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHMM и IJR
Текущая волатильность для John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) составляет 5.75%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что JHMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHMM | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 6.25% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 12.99% | -2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.52% | 22.66% | -3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 21.51% | -3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.57% | 22.91% | -3.34% |