PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JHMM с AMID
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JHMM и AMID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и Argent Mid Cap ETF (AMID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHMM и AMID


2026 (YTD)2025202420232022
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
3.12%10.73%14.61%14.53%-6.67%
AMID
Argent Mid Cap ETF
-3.31%-1.39%13.06%31.26%-6.22%

Доходность по периодам

С начала года, JHMM показывает доходность 3.12%, что значительно выше, чем у AMID с доходностью -3.31%.


JHMM

1 день
0.60%
1 месяц
-5.20%
С начала года
3.12%
6 месяцев
4.94%
1 год
18.73%
3 года*
13.36%
5 лет*
7.39%
10 лет*
11.17%

AMID

1 день
0.86%
1 месяц
-6.06%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
-4.09%
1 год
2.50%
3 года*
10.10%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


John Hancock Multifactor Mid Cap ETF

Argent Mid Cap ETF

Сравнение комиссий JHMM и AMID

JHMM берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии AMID в 0.52%.


Доходность на риск

JHMM vs. AMID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JHMM
Ранг доходности на риск JHMM: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHMM: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMM: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMM: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMM: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMM: 5959
Ранг коэф-та Мартина

AMID
Ранг доходности на риск AMID: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMID: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMID: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMID: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMID: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMID: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHMM c AMID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) и Argent Mid Cap ETF (AMID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JHMMAMIDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.13

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

0.33

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.04

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

0.27

+1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.22

0.88

+5.34

JHMM vs. AMID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHMM на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа AMID равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHMM и AMID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JHMMAMIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.13

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.43

+0.16

Корреляция

Корреляция между JHMM и AMID составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JHMM и AMID

Дивидендная доходность JHMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности AMID в 0.37%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
0.95%0.98%1.01%1.17%1.16%0.72%1.04%1.02%1.36%0.90%1.15%0.33%
AMID
Argent Mid Cap ETF
0.37%0.36%0.33%0.43%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JHMM и AMID

Максимальная просадка JHMM за все время составила -40.71%, что больше максимальной просадки AMID в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMM и AMID.


Загрузка...

Показатели просадок


JHMMAMIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.71%

-23.32%

-17.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.57%

-12.31%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.58%

-13.18%

+7.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-6.16%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.76%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности JHMM и AMID

Текущая волатильность для John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) составляет 5.75%, в то время как у Argent Mid Cap ETF (AMID) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что JHMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JHMMAMIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

6.27%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

11.85%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.52%

19.91%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

19.18%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

19.18%

+0.39%