Сравнение JHML с VSDA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) и VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA).
JHML и VSDA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHML - это пассивный фонд от Manulife, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Large Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2015 г.. VSDA - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory Dividend Accelerator Index. Фонд был запущен 18 апр. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JHML и VSDA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHML и VSDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHML John Hancock Multifactor Large Cap ETF | -1.33% | 15.91% | 19.84% | 21.16% | -15.94% | 26.90% | 17.02% | 30.94% | -6.45% | 15.57% |
VSDA VictoryShares Dividend Accelerator ETF | 3.44% | 6.67% | 9.40% | 8.74% | -4.42% | 21.95% | 12.72% | 31.39% | -1.40% | 14.27% |
Доходность по периодам
С начала года, JHML показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у VSDA с доходностью 3.44%.
JHML
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 17.77%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 12.99%
VSDA
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -6.86%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- 8.24%
- 3 года*
- 8.90%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHML и VSDA
JHML берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии VSDA в 0.35%.
Доходность на риск
JHML vs. VSDA — Ранг доходности на риск
JHML
VSDA
Сравнение JHML c VSDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) и VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHML | VSDA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.56 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 0.91 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.12 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 0.75 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 2.39 | +4.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHML | VSDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.56 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.56 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.66 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между JHML и VSDA составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHML и VSDA
Дивидендная доходность JHML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности VSDA в 2.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHML John Hancock Multifactor Large Cap ETF | 1.07% | 1.06% | 1.16% | 1.39% | 1.46% | 1.08% | 1.59% | 1.73% | 1.57% | 1.44% | 1.36% | 0.38% |
VSDA VictoryShares Dividend Accelerator ETF | 2.65% | 2.65% | 2.36% | 1.92% | 1.83% | 1.40% | 1.49% | 1.36% | 1.69% | 1.23% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JHML и VSDA
Максимальная просадка JHML за все время составила -36.13%, что больше максимальной просадки VSDA в -32.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHML и VSDA.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHML | VSDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.13% | -32.12% | -4.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.49% | -10.75% | -1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.47% | -16.14% | -7.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -7.41% | +2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -3.60% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 3.39% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHML и VSDA
John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что JHML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHML | VSDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 3.35% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.14% | 7.91% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.58% | 14.71% | +2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.29% | 13.99% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.75% | 16.67% | +1.08% |