PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHML с VSDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHML с VSDA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JHML (John Hancock Multifactor Large Cap ETF) and VSDA (VictoryShares Dividend Accelerator ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - JHML tracks the John Hancock Dimensional Large Cap Index while VSDA tracks the Nasdaq Victory Dividend Accelerator Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JHML returned 11.88%/yr vs 6.69%/yr for VSDA. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JHML charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for VSDA.

Доходность

Сравнение доходности JHML и VSDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) и VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHML показывает доходность 11.62%, что значительно выше, чем у VSDA с доходностью 4.72%.

JHML

1 день
-0.45%
1 месяц
4.79%
С начала года
11.62%
6 месяцев
11.80%
1 год
26.67%
3 года*
20.37%
5 лет*
11.88%
10 лет*
14.24%

VSDA

1 день
0.04%
1 месяц
0.21%
С начала года
4.72%
6 месяцев
4.63%
1 год
10.40%
3 года*
9.81%
5 лет*
6.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHML и VSDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHML
John Hancock Multifactor Large Cap ETF		11.62%15.91%19.84%21.16%-15.94%26.90%17.02%30.94%-6.45%15.57%
VSDA
VictoryShares Dividend Accelerator ETF		4.72%6.67%9.40%8.74%-4.42%21.95%12.72%31.39%-1.40%14.27%

Correlation

The correlation between JHML and VSDA is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2017 г.

0.76

The correlation between JHML and VSDA shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JHML и VSDA

Секторы
JHML
VSDA

Технологии

27.8%
4.7%

Финансовые услуги

13.8%
21.0%

Промышленность

12.2%
16.8%

Потребительский циклический сектор

10.3%
5.1%

Здравоохранение

9.0%
7.6%

Коммуникационные услуги

8.4%
0.1%

Потребительский защитный сектор

5.1%
31.5%

Энергетика

4.3%
2.5%

Коммунальные услуги

4.0%
2.7%

Сырьевые материалы

2.8%
8.0%

Недвижимость

2.4%
0.0%

Технологии

JHML
27.8%
VSDA
4.7%

Финансовые услуги

JHML
13.8%
VSDA
21.0%

Промышленность

JHML
12.2%
VSDA
16.8%

Потребительский циклический сектор

JHML
10.3%
VSDA
5.1%

Здравоохранение

JHML
9.0%
VSDA
7.6%

Коммуникационные услуги

JHML
8.4%
VSDA
0.1%

Потребительский защитный сектор

JHML
5.1%
VSDA
31.5%

Энергетика

JHML
4.3%
VSDA
2.5%

Коммунальные услуги

JHML
4.0%
VSDA
2.7%

Сырьевые материалы

JHML
2.8%
VSDA
8.0%

Недвижимость

JHML
2.4%
VSDA
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Multifactor Large Cap ETF

VictoryShares Dividend Accelerator ETF

Часто сравнивают с JHML:
JHML с SPYJHML с VOOJHML с FBGRXJHML с JHDVJHML с BDGSJHML с IVVJHML с ^GSPC
Часто сравнивают с VSDA:
VSDA с SCHDVSDA с DJDVSDA с CDCVSDA с SPHBVSDA с DSTLVSDA с SMHVSDA с DGRO

Доходность на риск

JHML vs. VSDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHML
Ранг доходности на риск JHML: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHML: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHML: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHML: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHML: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHML: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VSDA
Ранг доходности на риск VSDA: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSDA: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSDA: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSDA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSDA: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSDA: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHML c VSDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) и VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHMLVSDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
0.93

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
1.44

+1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.16

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

1.11

+2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.61

2.84

+12.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHML vs. VSDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHML на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа VSDA равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHML и VSDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHMLVSDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

0.93

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.48

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.66

+0.15

Просадки

Сравнение просадок JHML и VSDA

Максимальная просадка JHML за все время составила -36.13%, что больше максимальной просадки VSDA в -32.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHML и VSDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHMLVSDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.13%

-32.12%

-4.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-9.44%

+1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.20%

-15.54%

-2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.47%

-16.14%

-7.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-6.28%

+5.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-3.64%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

3.67%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности JHML и VSDA

John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) и VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) имеют волатильность 2.84% и 2.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHMLVSDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

2.84%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.70%

8.12%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.48%

11.23%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.29%

14.03%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

16.59%

+1.17%

Сравнение комиссий JHML и VSDA

JHML берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии VSDA в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHML и VSDA

Дивидендная доходность JHML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности VSDA в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHML
John Hancock Multifactor Large Cap ETF		0.95%1.06%1.16%1.39%1.46%1.08%1.59%1.73%1.57%1.44%1.36%0.38%
VSDA
VictoryShares Dividend Accelerator ETF		2.61%2.65%2.36%1.92%1.83%1.40%1.49%1.36%1.69%1.23%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JHML and VSDA have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSDA has higher volatility (2.84%) compared to JHML (2.84%). In terms of maximum drawdown, JHML dropped -36.13% vs VSDA's -32.12%.

On 5-year performance, JHML leads with 11.88% vs 6.69% for VSDA. On fees, JHML is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JHML has performed better with a 11.88% return vs 6.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JHML is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for VSDA.

VSDA has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 0.95% for JHML.

JHML tracks John Hancock Dimensional Large Cap Index, while VSDA tracks Nasdaq Victory Dividend Accelerator Index. They also come from different issuers: Manulife and Crestview. Their fees differ too: 0.29% for JHML and 0.35% for VSDA.

JHML currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHML и VSDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор