Сравнение JHML с SPIT
JHML (John Hancock Multifactor Large Cap ETF) and SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. JHML is passively managed, while SPIT is actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JHML charges 0.29%/yr vs 0.89%/yr for SPIT.
Доходность
Сравнение доходности JHML и SPIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JHML показывает доходность 12.25%, что значительно ниже, чем у SPIT с доходностью 25.12%.
JHML
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- 9.38%
- С начала года
- 12.25%
- 1 год
- 22.22%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 13.89%
SPIT
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -1.75%
- 6 месяцев
- 14.70%
- С начала года
- 25.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JHML и SPIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JHML John Hancock Multifactor Large Cap ETF | 12.25% | 1.98% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 25.12% | 5.31% |
Correlation
The correlation between JHML and SPIT is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHML vs. SPIT — Ранг доходности на риск
JHML
SPIT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JHML c SPIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) и F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JHML | SPIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.66 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JHML и SPIT
Максимальная просадка JHML за все время составила -36.13%, что больше максимальной просадки SPIT в -12.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHML и SPIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHML | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.13% | -12.49% | -23.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.95% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.20% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -7.05% | +6.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -2.56% | -1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JHML и SPIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHML | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.90% | 26.27% | -14.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.35% | 26.27% | -9.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | 26.27% | -8.55% |
Сравнение комиссий JHML и SPIT
JHML берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SPIT в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHML и SPIT
Дивидендная доходность JHML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности SPIT в 5.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHML John Hancock Multifactor Large Cap ETF | 0.96% | 1.06% | 1.16% | 1.39% | 1.46% | 1.08% | 1.59% | 1.73% | 1.57% | 1.44% | 1.36% | 0.38% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.74% | 7.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JHML and SPIT have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JHML is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JHML is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
SPIT has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 0.96% for JHML.
They also come from different issuers: Manulife and F/m Investments. Their fees differ too: 0.29% for JHML and 0.89% for SPIT.
Подберите оптимальное распределение для JHML и SPIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор