PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHML с REGL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHML с REGL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JHML (John Hancock Multifactor Large Cap ETF) and REGL (ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - JHML is a Large Cap Growth Equities fund tracking the John Hancock Dimensional Large Cap Index, while REGL is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JHML returned 14.24%/yr vs 9.12%/yr for REGL. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JHML charges 0.29%/yr vs 0.40%/yr for REGL.

Доходность

Сравнение доходности JHML и REGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHML показывает доходность 11.62%, что значительно выше, чем у REGL с доходностью 3.98%. За последние 10 лет акции JHML превзошли акции REGL по среднегодовой доходности: 14.24% против 9.12% соответственно.

JHML

1 день
-0.45%
1 месяц
4.79%
С начала года
11.62%
6 месяцев
11.80%
1 год
26.67%
3 года*
20.37%
5 лет*
11.88%
10 лет*
14.24%

REGL

1 день
-0.58%
1 месяц
-2.06%
С начала года
3.98%
6 месяцев
4.90%
1 год
9.25%
3 года*
10.42%
5 лет*
5.92%
10 лет*
9.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHML и REGL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHML
John Hancock Multifactor Large Cap ETF		11.62%15.91%19.84%21.16%-15.94%26.90%17.02%30.94%-6.45%21.52%
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF		3.98%6.89%12.26%5.41%-0.62%20.38%7.50%18.79%-3.25%10.17%

Correlation

The correlation between JHML and REGL is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2015 г.

0.78

The correlation between JHML and REGL shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.79 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JHML и REGL

Секторы
JHML
REGL

Технологии

27.8%
2.0%

Финансовые услуги

13.8%
30.0%

Промышленность

12.2%
15.1%

Потребительский циклический сектор

10.3%
9.6%

Здравоохранение

9.0%
4.5%

Коммуникационные услуги

8.4%

-

Потребительский защитный сектор

5.1%
3.8%

Энергетика

4.3%
3.4%

Коммунальные услуги

4.0%
14.5%

Сырьевые материалы

2.8%
9.3%

Недвижимость

2.4%
7.8%

Технологии

JHML
27.8%
REGL
2.0%

Финансовые услуги

JHML
13.8%
REGL
30.0%

Промышленность

JHML
12.2%
REGL
15.1%

Потребительский циклический сектор

JHML
10.3%
REGL
9.6%

Здравоохранение

JHML
9.0%
REGL
4.5%

Коммуникационные услуги

JHML
8.4%
REGL

-

Потребительский защитный сектор

JHML
5.1%
REGL
3.8%

Энергетика

JHML
4.3%
REGL
3.4%

Коммунальные услуги

JHML
4.0%
REGL
14.5%

Сырьевые материалы

JHML
2.8%
REGL
9.3%

Недвижимость

JHML
2.4%
REGL
7.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Multifactor Large Cap ETF

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с JHML:
JHML с SPYJHML с VOOJHML с FBGRXJHML с JHDVJHML с BDGSJHML с IVVJHML с ^GSPC
Часто сравнивают с REGL:
REGL с NOBLREGL с SMDVREGL с SCHDREGL с CALFREGL с SDVYREGL с IWRREGL с TMDV

Доходность на риск

JHML vs. REGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHML
Ранг доходности на риск JHML: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHML: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHML: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHML: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHML: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHML: 8080
Ранг коэф-та Мартина
REGL
Ранг доходности на риск REGL: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REGL: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REGL: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REGL: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REGL: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REGL: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHML c REGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHMLREGLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
0.70

+1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
1.13

+2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.13

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

0.96

+2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.61

3.07

+12.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHML vs. REGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHML на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа REGL равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHML и REGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHMLREGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

0.70

+1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.37

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.50

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.52

+0.29

Просадки

Сравнение просадок JHML и REGL

Максимальная просадка JHML за все время составила -36.13%, примерно равная максимальной просадке REGL в -36.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHML и REGL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHMLREGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.13%

-36.37%

+0.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-9.67%

+1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.20%

-16.96%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.47%

-16.96%

-6.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.13%

-36.37%

+0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-5.82%

+5.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-4.08%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

3.02%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности JHML и REGL

Текущая волатильность для John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) составляет 2.84%, в то время как у ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что JHML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHMLREGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

3.65%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.70%

9.23%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.48%

13.22%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.29%

16.11%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

18.33%

-0.57%

Сравнение комиссий JHML и REGL

JHML берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии REGL в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHML и REGL

Дивидендная доходность JHML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности REGL в 2.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHML
John Hancock Multifactor Large Cap ETF		0.95%1.06%1.16%1.39%1.46%1.08%1.59%1.73%1.57%1.44%1.36%0.38%
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF		2.24%2.32%2.28%2.40%2.32%2.50%2.41%1.96%2.09%1.63%1.20%1.66%

Часто задаваемые вопросы

JHML and REGL have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REGL has higher volatility (3.65%) compared to JHML (2.84%). In terms of maximum drawdown, JHML dropped -36.13% vs REGL's -36.37%.

On 10-year performance, JHML leads with 14.24% vs 9.12% for REGL. On fees, JHML is cheaper at 0.29% per year. On volatility, JHML has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, JHML has performed better with a 14.24% return vs 9.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JHML is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.40% for REGL.

REGL has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 0.95% for JHML.

JHML is categorized as Large Cap Growth Equities, while REGL is Mid Cap Value Equities. JHML tracks John Hancock Dimensional Large Cap Index, while REGL tracks S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: Manulife and ProShares. Their fees differ too: 0.29% for JHML and 0.40% for REGL.

JHML currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHML и REGL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор