PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHML с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHML с ITOT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).

JHML и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHML - это пассивный фонд от Manulife, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Large Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2015 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JHML и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHML и ITOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHML
John Hancock Multifactor Large Cap ETF		-1.33%15.91%19.84%21.16%-15.94%26.90%17.02%30.94%-6.45%21.52%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		-3.31%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%21.37%

Доходность по периодам

С начала года, JHML показывает доходность -1.33%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью -3.31%. За последние 10 лет акции JHML уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 12.99% против 13.65% соответственно.

JHML

1 день
0.66%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
0.90%
1 год
17.77%
3 года*
16.45%
5 лет*
10.32%
10 лет*
12.99%

ITOT

1 день
0.72%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
-1.32%
1 год
18.51%
3 года*
18.11%
5 лет*
10.62%
10 лет*
13.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Multifactor Large Cap ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с JHML:
JHML с SPYJHML с VOOJHML с FBGRXJHML с BDGSJHML с spyJHML с IVVJHML с JHDV
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Сравнение комиссий JHML и ITOT

JHML берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

JHML
John Hancock Multifactor Large Cap ETF
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Доходность на риск

JHML vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHML
Ранг доходности на риск JHML: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHML: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHML: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHML: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHML: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHML: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHML c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHMLITOTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.00

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.52

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.53

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

7.25

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHML vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHML на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHML и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHMLITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.00

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.61

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.75

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.54

+0.21

Корреляция

Корреляция между JHML и ITOT составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHML и ITOT

Дивидендная доходность JHML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности ITOT в 1.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHML
John Hancock Multifactor Large Cap ETF		1.07%1.06%1.16%1.39%1.46%1.08%1.59%1.73%1.57%1.44%1.36%0.38%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.12%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%

Просадки

Сравнение просадок JHML и ITOT

Максимальная просадка JHML за все время составила -36.13%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHML и ITOT.

Загрузка...

Показатели просадок

JHMLITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.13%

-55.20%

+19.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-12.34%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.47%

-25.36%

+1.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.13%

-35.00%

-1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-5.51%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-7.02%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.61%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности JHML и ITOT

Текущая волатильность для John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML) составляет 5.13%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что JHML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHMLITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

5.49%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

9.78%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.58%

18.68%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.29%

17.36%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.75%

18.25%

-0.50%