Сравнение JHID с RODM
JHID (John Hancock International High Dividend ETF) and RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. JHID is actively managed, while RODM is passively managed. Over the past 3 years, JHID returned 21.37%/yr vs 20.28%/yr for RODM. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. JHID charges 0.46%/yr vs 0.29%/yr for RODM.
Доходность
Сравнение доходности JHID и RODM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JHID показывает доходность 12.56%, что значительно выше, чем у RODM с доходностью 10.75%.
JHID
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- 12.56%
- 6 месяцев
- 12.17%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 21.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RODM
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- 10.75%
- 6 месяцев
- 10.29%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 9.81%
Сравнение доходности по годам JHID и RODM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 12.56% | 41.47% | 3.62% | 19.47% | -0.42% |
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 10.75% | 34.42% | 8.02% | 15.76% | 0.63% |
Correlation
The correlation between JHID and RODM is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2022 г. | 0.92 |
The correlation between JHID and RODM has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов JHID и RODM
Секторы
JHID
RODM
Финансовые услуги
Промышленность
Технологии
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Здравоохранение
Энергетика
Коммунальные услуги
Недвижимость
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Финансовые услуги
JHID
RODM
Промышленность
JHID
RODM
Технологии
JHID
RODM
Потребительский защитный сектор
JHID
RODM
Сырьевые материалы
JHID
RODM
Здравоохранение
JHID
RODM
Энергетика
JHID
RODM
Коммунальные услуги
JHID
RODM
Недвижимость
JHID
RODM
Потребительский циклический сектор
JHID
RODM
Коммуникационные услуги
JHID
RODM
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHID vs. RODM — Ранг доходности на риск
JHID
RODM
Сравнение JHID c RODM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JHID | RODM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.41 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 3.44 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.60 | 13.54 | +1.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JHID и RODM
Максимальная просадка JHID за все время составила -12.42%, что меньше максимальной просадки RODM в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHID и RODM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHID | RODM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.42% | -35.98% | +23.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.42% | -7.10% | -1.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.42% | -10.58% | -1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -1.64% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -6.35% | +3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 1.80% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHID и RODM
John Hancock International High Dividend ETF (JHID) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что JHID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RODM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHID | RODM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 3.29% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | 8.78% | +2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.03% | 10.93% | +2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.95% | 13.45% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.95% | 15.07% | -1.12% |
Сравнение комиссий JHID и RODM
JHID берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии RODM в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHID и RODM
Дивидендная доходность JHID за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что сопоставимо с доходностью RODM в 2.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 2.89% | 3.13% | 5.15% | 5.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 2.88% | 3.11% | 4.09% | 4.42% | 3.81% | 4.41% | 2.82% | 2.82% | 2.03% | 2.24% | 3.19% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, JHID and RODM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JHID has higher volatility (4.27%) compared to RODM (3.29%). In terms of maximum drawdown, JHID dropped -12.42% vs RODM's -35.98%.
On 3-year performance, JHID leads with 21.37% vs 20.28% for RODM. On fees, RODM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, RODM has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JHID has performed better with a 21.37% return vs 20.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RODM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.46% for JHID.
JHID and RODM have nearly identical dividend yields, around 2.89%.
They also come from different issuers: John Hancock and Hartford. Their fees differ too: 0.46% for JHID and 0.29% for RODM.
JHID currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JHID и RODM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор