Сравнение JHID с JIRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE).
JHID и JIRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHID - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г.. JIRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности JHID и JIRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHID и JIRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 8.13% | 41.47% | 3.62% | 19.47% | -0.60% |
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 2.90% | 31.83% | 3.15% | 20.00% | -0.87% |
Доходность по периодам
С начала года, JHID показывает доходность 8.13%, что значительно выше, чем у JIRE с доходностью 2.90%.
JHID
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 8.13%
- 6 месяцев
- 15.27%
- 1 год
- 38.80%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JIRE
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- 15.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHID и JIRE
JHID берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии JIRE в 0.24%.
Доходность на риск
JHID vs. JIRE — Ранг доходности на риск
JHID
JIRE
Сравнение JHID c JIRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHID | JIRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.57 | 1.38 | +1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.35 | 1.93 | +1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.27 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 2.09 | +1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.46 | 7.96 | +8.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHID | JIRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 1.38 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.55 | 1.02 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между JHID и JIRE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHID и JIRE
Дивидендная доходность JHID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности JIRE в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 3.01% | 3.13% | 5.15% | 5.23% | 0.00% |
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 2.91% | 2.99% | 3.03% | 2.74% | 2.62% |
Просадки
Сравнение просадок JHID и JIRE
Максимальная просадка JHID за все время составила -12.42%, что меньше максимальной просадки JIRE в -16.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHID и JIRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHID | JIRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.42% | -16.11% | +3.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.23% | -11.77% | +1.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.80% | -6.89% | +3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | -3.01% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 3.09% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHID и JIRE
Текущая волатильность для John Hancock International High Dividend ETF (JHID) составляет 6.09%, в то время как у JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (JIRE) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что JHID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHID | JIRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 7.59% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 11.48% | -2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.16% | 17.85% | -2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.88% | 16.16% | -2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.88% | 16.16% | -2.28% |