Сравнение JHID с EIS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и iShares MSCI Israel ETF (EIS).
JHID и EIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHID - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г.. EIS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net). Фонд был запущен 26 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности JHID и EIS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHID и EIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 8.13% | 41.47% | 3.62% | 19.47% | -0.60% |
EIS iShares MSCI Israel ETF | 7.71% | 45.11% | 34.50% | 5.48% | -2.17% |
Доходность по периодам
С начала года, JHID показывает доходность 8.13%, что значительно выше, чем у EIS с доходностью 7.71%.
JHID
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 8.13%
- 6 месяцев
- 15.27%
- 1 год
- 38.80%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EIS
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 20.05%
- 1 год
- 59.54%
- 3 года*
- 31.40%
- 5 лет*
- 14.28%
- 10 лет*
- 11.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHID и EIS
JHID берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии EIS в 0.59%.
Доходность на риск
JHID vs. EIS — Ранг доходности на риск
JHID
EIS
Сравнение JHID c EIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHID | EIS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.57 | 2.53 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.35 | 3.40 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.44 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 5.00 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.46 | 18.63 | -2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHID | EIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 2.53 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.55 | 0.31 | +1.24 |
Корреляция
Корреляция между JHID и EIS составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHID и EIS
Дивидендная доходность JHID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности EIS в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 3.01% | 3.13% | 5.15% | 5.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EIS iShares MSCI Israel ETF | 1.33% | 1.44% | 1.38% | 1.39% | 1.66% | 1.04% | 0.16% | 2.06% | 0.87% | 2.02% | 1.78% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок JHID и EIS
Максимальная просадка JHID за все время составила -12.42%, что меньше максимальной просадки EIS в -51.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHID и EIS.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHID | EIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.42% | -51.94% | +39.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.23% | -12.40% | +2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.80% | -5.82% | +2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | -14.02% | +11.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 3.33% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHID и EIS
Текущая волатильность для John Hancock International High Dividend ETF (JHID) составляет 6.09%, в то время как у iShares MSCI Israel ETF (EIS) волатильность равна 9.63%. Это указывает на то, что JHID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHID | EIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 9.63% | -3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 15.80% | -6.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.16% | 23.66% | -8.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.88% | 21.61% | -7.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.88% | 20.95% | -7.07% |