PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JHID с EIS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JHID и EIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHID и EIS


2026 (YTD)2025202420232022
JHID
John Hancock International High Dividend ETF
8.13%41.47%3.62%19.47%-0.60%
EIS
iShares MSCI Israel ETF
7.71%45.11%34.50%5.48%-2.17%

Доходность по периодам

С начала года, JHID показывает доходность 8.13%, что значительно выше, чем у EIS с доходностью 7.71%.


JHID

1 день
1.29%
1 месяц
-2.07%
С начала года
8.13%
6 месяцев
15.27%
1 год
38.80%
3 года*
20.61%
5 лет*
10 лет*

EIS

1 день
2.13%
1 месяц
-5.46%
С начала года
7.71%
6 месяцев
20.05%
1 год
59.54%
3 года*
31.40%
5 лет*
14.28%
10 лет*
11.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


John Hancock International High Dividend ETF

iShares MSCI Israel ETF

Сравнение комиссий JHID и EIS

JHID берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии EIS в 0.59%.


Доходность на риск

JHID vs. EIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JHID
Ранг доходности на риск JHID: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 9595
Ранг коэф-та Мартина

EIS
Ранг доходности на риск EIS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHID c EIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JHIDEISDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.57

2.53

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.35

3.40

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.44

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.81

5.00

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.46

18.63

-2.17

JHID vs. EIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHID на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIS равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHID и EIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JHIDEISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.53

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

0.31

+1.24

Корреляция

Корреляция между JHID и EIS составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JHID и EIS

Дивидендная доходность JHID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности EIS в 1.33%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHID
John Hancock International High Dividend ETF
3.01%3.13%5.15%5.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EIS
iShares MSCI Israel ETF
1.33%1.44%1.38%1.39%1.66%1.04%0.16%2.06%0.87%2.02%1.78%2.55%

Просадки

Сравнение просадок JHID и EIS

Максимальная просадка JHID за все время составила -12.42%, что меньше максимальной просадки EIS в -51.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHID и EIS.


Загрузка...

Показатели просадок


JHIDEISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.42%

-51.94%

+39.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-12.40%

+2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.80%

-5.82%

+2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-14.02%

+11.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

3.33%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности JHID и EIS

Текущая волатильность для John Hancock International High Dividend ETF (JHID) составляет 6.09%, в то время как у iShares MSCI Israel ETF (EIS) волатильность равна 9.63%. Это указывает на то, что JHID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JHIDEISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

9.63%

-3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

15.80%

-6.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.16%

23.66%

-8.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

21.61%

-7.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.88%

20.95%

-7.07%