PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GEHC с LLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GEHC с LLY

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GE HealthCare Technologies Inc. (GEHC) и Eli Lilly and Company (LLY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GEHC или LLY.

Корреляция

Корреляция между GEHC и LLY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GEHC и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GE HealthCare Technologies Inc. (GEHC) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.92%
105.99%
GEHC
LLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GEHC:

-0.47

LLY:

-0.11

Коэф-т Сортино

GEHC:

-0.39

LLY:

0.08

Коэф-т Омега

GEHC:

0.94

LLY:

1.01

Коэф-т Кальмара

GEHC:

-0.38

LLY:

-0.20

Коэф-т Мартина

GEHC:

-1.14

LLY:

-0.40

Индекс Язвы

GEHC:

12.33%

LLY:

12.45%

Дневная вол-ть

GEHC:

33.20%

LLY:

38.01%

Макс. просадка

GEHC:

-37.35%

LLY:

-68.27%

Текущая просадка

GEHC:

-25.46%

LLY:

-23.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GEHC:

$31.76B

LLY:

$737.66B

EPS

GEHC:

$4.76

LLY:

$12.27

Коэффициент P/E

GEHC:

14.57

LLY:

66.95

Коэффициент PEG

GEHC:

2.15

LLY:

1.33

Коэффициент P/S

GEHC:

1.63

LLY:

15.05

Коэффициент P/B

GEHC:

3.51

LLY:

46.91

Общая выручка (12 мес.)

GEHC:

$19.80B

LLY:

$49.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

GEHC:

$8.31B

LLY:

$40.03B

EBITDA (12 мес.)

GEHC:

$3.51B

LLY:

$16.67B

Доходность по периодам

С начала года, GEHC показывает доходность -10.55%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью -4.68%.

GEHC

С начала года

-10.55%

1 месяц

7.58%

6 месяцев

-18.62%

1 год

-15.41%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

LLY

С начала года

-4.68%

1 месяц

-2.54%

6 месяцев

-11.36%

1 год

-4.17%

5 лет

38.56%

10 лет

28.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GEHC и LLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GEHC
Ранг риск-скорректированной доходности GEHC, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GEHC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEHC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEHC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEHC, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEHC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг риск-скорректированной доходности LLY, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LLY, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GEHC c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GE HealthCare Technologies Inc. (GEHC) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GEHC на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа LLY равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEHC и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.47
-0.11
GEHC
LLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEHC и LLY

Дивидендная доходность GEHC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности LLY в 0.74%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GEHC
GE HealthCare Technologies Inc.		0.19%0.15%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company		0.74%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%

Просадки

Сравнение просадок GEHC и LLY

Максимальная просадка GEHC за все время составила -37.35%, что меньше максимальной просадки LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEHC и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-25.46%
-23.23%
GEHC
LLY

Волатильность

Сравнение волатильности GEHC и LLY

Текущая волатильность для GE HealthCare Technologies Inc. (GEHC) составляет 12.94%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 22.18%. Это указывает на то, что GEHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.94%
22.18%
GEHC
LLY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GEHC и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GE HealthCare Technologies Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
4.78B
12.73B
(GEHC) Общая выручка
(LLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GEHC и LLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности GE HealthCare Technologies Inc. и Eli Lilly and Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
42.1%
82.5%
(GEHC) Валовая рентабельность
(LLY) Валовая рентабельность
GEHC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GE HealthCare Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.01B при выручке в 4.78B, что соответствует валовой рентабельности в 42.1%.

LLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 10.50B при выручке в 12.73B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.

GEHC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GE HealthCare Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 629.00M при выручке в 4.78B, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.

LLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 5.41B при выручке в 12.73B, что соответствует операционной рентабельности 42.5%.

GEHC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GE HealthCare Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 564.00M при выручке в 4.78B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.

LLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 12.73B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.