Сравнение GEHC с LLY
GEHC (GE HealthCare Technologies Inc.) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — GEHC in Medical Devices, LLY in Drug Manufacturers - General. Over the past 3 years, GEHC returned -2.38%/yr vs 38.53%/yr for LLY. Their 0.24 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности GEHC и LLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEHC показывает доходность -14.24%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 9.23%.
GEHC
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 8.39%
- 6 месяцев
- -14.91%
- С начала года
- -14.24%
- 1 год
- -0.52%
- 3 года*
- -2.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.72%
LLY
- 1 день
- 4.86%
- 1 месяц
- -2.52%
- 6 месяцев
- 6.03%
- С начала года
- 9.23%
- 1 год
- 53.81%
- 3 года*
- 38.53%
- 5 лет*
- 36.02%
- 10 лет*
- 32.64%
- Всё время*
- 16.08%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $443.74M | $377.28M | $340.43M | |
| $3.42B | $3.10B | $3.43B |
Сравнение доходности по годам GEHC и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. | -14.24% | 5.11% | 1.26% | 43.01% |
LLY Eli Lilly and Company | 9.23% | 40.25% | 33.30% | 61.28% |
Correlation
The correlation between GEHC and LLY is 0.23, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.23 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2023 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
GEHC:
$31.73B
LLY:
$1.10T
GEHC:
$3.48
LLY:
$29.79
GEHC:
20.17
LLY:
39.27
GEHC:
12.89
LLY:
0.79
GEHC:
1.59
LLY:
13.17
GEHC:
2.91
LLY:
30.86
GEHC:
$20.24B
LLY:
$79.67B
GEHC:
$8.69B
LLY:
$66.93B
GEHC:
$3.33B
LLY:
$35.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEHC vs. LLY — Ранг доходности на риск
GEHC
LLY
Сравнение GEHC c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GE HealthCare Technologies Inc. (GEHC) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEHC | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.27 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.33 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 6.43 | -6.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEHC и LLY
Максимальная просадка GEHC за все время составила -37.35%, что меньше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEHC и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEHC | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.35% | -68.24% | +30.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.47% | -23.18% | -9.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.35% | -34.48% | -2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.89% | -5.32% | -19.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.04% | -19.17% | +4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.66% | 8.57% | +8.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEHC и LLY
GE HealthCare Technologies Inc. (GEHC) имеет более высокую волатильность в 16.36% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 9.71%. Это указывает на то, что GEHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEHC | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.36% | 9.71% | +6.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.43% | 27.87% | +1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.26% | 38.53% | -3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.70% | 32.68% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.70% | 30.42% | +3.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEHC и LLY
Дивидендная доходность GEHC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности LLY в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. | 0.20% | 0.17% | 0.15% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.55% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEHC и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GE HealthCare Technologies Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GEHC и LLY
GEHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., GE HealthCare Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.18B при выручке в 5.30B, что соответствует валовой рентабельности в 41.2%.
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 19.71B при выручке в 22.97B, что соответствует валовой рентабельности в 85.8%.
GEHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., GE HealthCare Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 739.00M при выручке в 5.30B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 8.98B при выручке в 22.97B, что соответствует операционной рентабельности 39.1%.
GEHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., GE HealthCare Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 573.00M при выручке в 5.30B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.10B при выручке в 22.97B, что соответствует чистой рентабельности 30.9%.
Часто задаваемые вопросы
GEHC and LLY have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEHC has higher volatility (16.36%) compared to LLY (9.71%). In terms of maximum drawdown, GEHC dropped -37.35% vs LLY's -68.24%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEHC и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор