Сравнение GEHC с VHT
GEHC (GE HealthCare Technologies Inc.) is a stock, while VHT (Vanguard Health Care ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Over the past 3 years, GEHC returned -2.38%/yr vs 9.89%/yr for VHT. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности GEHC и VHT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEHC показывает доходность -14.24%, что значительно ниже, чем у VHT с доходностью 7.96%.
GEHC
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 8.39%
- 6 месяцев
- -14.91%
- С начала года
- -14.24%
- 1 год
- -0.52%
- 3 года*
- -2.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.72%
VHT
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 0.90%
- 6 месяцев
- 7.58%
- С начала года
- 7.96%
- 1 год
- 28.01%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- 5.19%
- 10 лет*
- 10.02%
- Всё время*
- 9.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $443.74M | $377.28M | $340.43M | |
| $68.30M | $73.27M | $75.43M |
Сравнение доходности по годам GEHC и VHT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. | -14.24% | 5.11% | 1.26% | 43.01% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 7.96% | 15.46% | 2.66% | 2.94% |
Correlation
The correlation between GEHC and VHT is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.53 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2023 г. | 0.52 |
The correlation between GEHC and VHT has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEHC vs. VHT — Ранг доходности на риск
GEHC
VHT
Сравнение GEHC c VHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GE HealthCare Technologies Inc. (GEHC) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEHC | VHT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.32 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.71 | -2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 6.70 | -6.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEHC и VHT
Максимальная просадка GEHC за все время составила -37.35%, примерно равная максимальной просадке VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEHC и VHT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEHC | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.35% | -39.12% | +1.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.47% | -10.40% | -22.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.35% | -16.91% | -20.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.89% | -1.50% | -23.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.04% | -5.96% | -9.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.66% | 4.20% | +12.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEHC и VHT
GE HealthCare Technologies Inc. (GEHC) имеет более высокую волатильность в 16.36% по сравнению с Vanguard Health Care ETF (VHT) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что GEHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEHC | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.36% | 4.77% | +11.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.43% | 11.63% | +17.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.26% | 15.11% | +20.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.70% | 15.26% | +18.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.70% | 17.03% | +16.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEHC и VHT
Дивидендная доходность GEHC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности VHT в 1.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. | 0.20% | 0.17% | 0.15% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.53% | 1.61% | 1.53% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
GEHC and VHT have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEHC has higher volatility (16.36%) compared to VHT (4.77%). In terms of maximum drawdown, GEHC dropped -37.35% vs VHT's -39.12%.
VHT currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEHC и VHT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор