Сравнение GEHC с VHT
GEHC (GE HealthCare Technologies Inc.) is a stock, while VHT (Vanguard Health Care ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Over the past 3 years, GEHC returned -7.97%/yr vs 6.14%/yr for VHT. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GEHC и VHT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEHC показывает доходность -24.31%, что значительно ниже, чем у VHT с доходностью -4.02%.
GEHC
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- -24.31%
- 6 месяцев
- -25.73%
- 1 год
- -12.67%
- 3 года*
- -7.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VHT
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- -4.02%
- 6 месяцев
- -4.15%
- 1 год
- 14.34%
- 3 года*
- 6.14%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 9.26%
Сравнение доходности по годам GEHC и VHT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. | -24.31% | 5.11% | 1.26% | 27.98% |
VHT Vanguard Health Care ETF | -4.02% | 15.46% | 2.66% | 2.50% |
Correlation
The correlation between GEHC and VHT is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2023 г. | 0.51 |
The correlation between GEHC and VHT has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEHC vs. VHT — Ранг доходности на риск
GEHC
VHT
Сравнение GEHC c VHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GE HealthCare Technologies Inc. (GEHC) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEHC | VHT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.18 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 1.38 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 3.47 | -4.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEHC | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 1.00 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.56 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок GEHC и VHT
Максимальная просадка GEHC за все время составила -37.35%, примерно равная максимальной просадке VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEHC и VHT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEHC | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.35% | -39.12% | +1.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.47% | -10.40% | -22.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.35% | -16.91% | -20.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.70% | -7.05% | -26.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.26% | -5.99% | -8.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.64% | 4.14% | +8.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEHC и VHT
GE HealthCare Technologies Inc. (GEHC) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с Vanguard Health Care ETF (VHT) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что GEHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEHC | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | 4.08% | +3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.67% | 10.08% | +15.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.96% | 14.34% | +17.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.37% | 14.96% | +17.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.37% | 16.94% | +15.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEHC и VHT
Дивидендная доходность GEHC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности VHT в 1.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. | 0.23% | 0.17% | 0.15% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.71% | 1.61% | 1.53% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
GEHC and VHT have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEHC has higher volatility (7.84%) compared to VHT (4.08%). In terms of maximum drawdown, GEHC dropped -37.35% vs VHT's -39.12%.
VHT currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEHC и VHT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор