Сравнение GEHC с SPY
GEHC (GE HealthCare Technologies Inc.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 3 years, GEHC returned -6.66%/yr vs 20.01%/yr for SPY. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GEHC и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEHC показывает доходность -19.83%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.67%.
GEHC
- 1 день
- 3.96%
- 1 месяц
- 3.91%
- 6 месяцев
- -20.33%
- С начала года
- -19.83%
- 1 год
- -12.77%
- 3 года*
- -6.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 9.02%
- С начала года
- 10.67%
- 1 год
- 21.60%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- 15.08%
Сравнение доходности по годам GEHC и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. | -19.83% | 5.11% | 1.26% | 43.01% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 10.67% | 17.72% | 24.89% | 26.71% |
Correlation
The correlation between GEHC and SPY is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2023 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEHC vs. SPY — Ранг доходности на риск
GEHC
SPY
Сравнение GEHC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GE HealthCare Technologies Inc. (GEHC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEHC | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.31 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 2.44 | -2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 10.63 | -11.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEHC и SPY
Максимальная просадка GEHC за все время составила -37.35%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEHC и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEHC | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.35% | -55.19% | +17.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.47% | -8.88% | -23.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.35% | -18.76% | -18.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.78% | -0.91% | -28.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.80% | -9.02% | -5.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.63% | 2.04% | +13.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEHC и SPY
GE HealthCare Technologies Inc. (GEHC) имеет более высокую волатильность в 10.86% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что GEHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEHC | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.86% | 3.58% | +7.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.59% | 10.02% | +16.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.35% | 12.58% | +20.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.03% | 17.17% | +15.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.03% | 17.93% | +15.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEHC и SPY
Дивидендная доходность GEHC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности SPY в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. | 0.21% | 0.17% | 0.15% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.00% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
GEHC and SPY have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEHC has higher volatility (10.86%) compared to SPY (3.58%). In terms of maximum drawdown, GEHC dropped -37.35% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEHC и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор