PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHFIX с JVLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHFIX с JVLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Income Fund (JHFIX) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX).

JHFIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 17 авг. 1986 г.. JVLIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности JHFIX и JVLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Income Fund (JHFIX) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHFIX и JVLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHFIX
John Hancock Income Fund		-0.66%6.83%2.11%6.14%-10.83%-0.45%7.25%10.34%-2.99%4.01%
JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund		1.78%17.48%15.59%13.91%-4.45%29.92%1.59%22.70%-9.75%17.97%

Доходность по периодам

С начала года, JHFIX показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у JVLIX с доходностью 1.78%. За последние 10 лет акции JHFIX уступали акциям JVLIX по среднегодовой доходности: 2.09% против 11.43% соответственно.

JHFIX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
-0.10%
1 год
4.66%
3 года*
3.71%
5 лет*
0.69%
10 лет*
2.09%

JVLIX

1 день
2.44%
1 месяц
-5.70%
С начала года
1.78%
6 месяцев
4.25%
1 год
19.36%
3 года*
16.50%
5 лет*
10.92%
10 лет*
11.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Income Fund

John Hancock Funds Disciplined Value Fund

Часто сравнивают с JHFIX:
JHFIX с PIMIXJHFIX с NWGSXJHFIX с CBRDXJHFIX с TAGRXJHFIX с VMSAXJHFIX с CBLDXJHFIX с BWDTX
Часто сравнивают с JVLIX:
JVLIX с VTIJVLIX с VFIAXJVLIX с IVEJVLIX с VUGJVLIX с VTVJVLIX с FLCOXJVLIX с VASVX

Сравнение комиссий JHFIX и JVLIX

JHFIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии JVLIX в 0.76%.

JHFIX
John Hancock Income Fund
JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund

Доходность на риск

JHFIX vs. JVLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHFIX
Ранг доходности на риск JHFIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHFIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHFIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHFIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHFIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHFIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
JVLIX
Ранг доходности на риск JVLIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVLIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVLIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVLIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVLIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVLIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHFIX c JVLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Income Fund (JHFIX) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHFIXJVLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.17

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.66

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.25

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.73

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.92

7.89

-0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHFIX vs. JVLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHFIX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JVLIX равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHFIX и JVLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHFIXJVLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.17

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.63

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.61

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.34

+0.85

Корреляция

Корреляция между JHFIX и JVLIX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHFIX и JVLIX

Дивидендная доходность JHFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности JVLIX в 6.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHFIX
John Hancock Income Fund		3.91%4.19%3.29%2.46%2.86%3.03%2.37%2.76%3.29%3.00%2.89%3.46%
JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund		6.52%6.64%13.97%7.22%7.16%14.63%1.57%5.87%10.59%4.60%1.22%3.44%

Просадки

Сравнение просадок JHFIX и JVLIX

Максимальная просадка JHFIX за все время составила -29.41%, что меньше максимальной просадки JVLIX в -59.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHFIX и JVLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JHFIXJVLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.41%

-59.12%

+29.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-11.86%

+8.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.46%

-20.48%

+5.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.46%

-40.33%

+24.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-5.70%

+3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-10.57%

+7.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

2.60%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности JHFIX и JVLIX

Текущая волатильность для John Hancock Income Fund (JHFIX) составляет 1.24%, в то время как у John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что JHFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JVLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHFIXJVLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

5.08%

-3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.93%

9.76%

-7.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20%

16.78%

-13.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.34%

17.33%

-12.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.03%

18.89%

-14.86%