PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHFIX с PIMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHFIX с PIMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Income Fund (JHFIX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX).

JHFIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 17 авг. 1986 г.. PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности JHFIX и PIMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Income Fund (JHFIX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHFIX и PIMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHFIX
John Hancock Income Fund		-0.66%6.83%2.11%6.14%-10.83%-0.45%7.25%10.34%-2.99%4.01%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		-0.99%11.08%5.45%9.36%-9.07%2.62%5.84%8.10%0.63%8.63%

Доходность по периодам

С начала года, JHFIX показывает доходность -0.66%, что значительно выше, чем у PIMIX с доходностью -0.99%. За последние 10 лет акции JHFIX уступали акциям PIMIX по среднегодовой доходности: 2.09% против 4.70% соответственно.

JHFIX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
-0.10%
1 год
4.66%
3 года*
3.71%
5 лет*
0.69%
10 лет*
2.09%

PIMIX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
1.34%
1 год
6.26%
3 года*
7.33%
5 лет*
3.42%
10 лет*
4.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Income Fund

PIMCO Income Fund Institutional Class

Часто сравнивают с JHFIX:
JHFIX с NWGSXJHFIX с TAGRXJHFIX с VMSAXJHFIX с CBLDXJHFIX с CBRDXJHFIX с JVMIXJHFIX с BWDTX
Часто сравнивают с PIMIX:
PIMIX с PYLDPIMIX с PONAXPIMIX с AGGPIMIX с DODIXPIMIX с PONPXPIMIX с JMSIXPIMIX с BND

Сравнение комиссий JHFIX и PIMIX

JHFIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PIMIX в 0.62%.

JHFIX
John Hancock Income Fund
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class

Доходность на риск

JHFIX vs. PIMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHFIX
Ранг доходности на риск JHFIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHFIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHFIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHFIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHFIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHFIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
PIMIX
Ранг доходности на риск PIMIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHFIX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Income Fund (JHFIX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHFIXPIMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.53

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.20

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

2.01

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.92

7.95

-1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHFIX vs. PIMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHFIX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIMIX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHFIX и PIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHFIXPIMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.53

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.72

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

1.12

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

1.56

-0.37

Корреляция

Корреляция между JHFIX и PIMIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHFIX и PIMIX

Дивидендная доходность JHFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности PIMIX в 5.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHFIX
John Hancock Income Fund		3.91%4.19%3.29%2.46%2.86%3.03%2.37%2.76%3.29%3.00%2.89%3.46%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		5.55%6.01%6.27%6.21%4.98%4.02%4.88%5.83%5.66%5.37%5.52%7.88%

Просадки

Сравнение просадок JHFIX и PIMIX

Максимальная просадка JHFIX за все время составила -29.41%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHFIX и PIMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JHFIXPIMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.41%

-13.39%

-16.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-3.69%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.46%

-13.34%

-2.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.46%

-13.39%

-2.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-2.88%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-1.69%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

0.93%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности JHFIX и PIMIX

Текущая волатильность для John Hancock Income Fund (JHFIX) составляет 1.24%, в то время как у PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что JHFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHFIXPIMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.90%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.93%

2.67%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20%

4.29%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.34%

4.75%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.03%

4.20%

-0.17%