PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHFIX с JVMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHFIX с JVMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Income Fund (JHFIX) и John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX).

JHFIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 17 авг. 1986 г.. JVMIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 июн. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности JHFIX и JVMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Income Fund (JHFIX) и John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHFIX и JVMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHFIX
John Hancock Income Fund		-0.66%6.83%2.11%6.14%-10.83%-0.45%7.25%10.34%-2.99%4.01%
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I		1.16%11.28%10.46%16.64%-7.09%26.85%5.90%30.13%-14.90%15.10%

Доходность по периодам

С начала года, JHFIX показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у JVMIX с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции JHFIX уступали акциям JVMIX по среднегодовой доходности: 2.09% против 10.12% соответственно.

JHFIX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
-0.10%
1 год
4.66%
3 года*
3.71%
5 лет*
0.69%
10 лет*
2.09%

JVMIX

1 день
1.79%
1 месяц
-6.68%
С начала года
1.16%
6 месяцев
0.63%
1 год
13.98%
3 года*
12.68%
5 лет*
8.23%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Income Fund

John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I

Часто сравнивают с JHFIX:
JHFIX с PIMIXJHFIX с NWGSXJHFIX с CBRDXJHFIX с VMSAXJHFIX с TAGRXJHFIX с CBLDXJHFIX с JCCIX
Часто сравнивают с JVMIX:
JVMIX с FSMDXJVMIX с VOOJVMIX с WFMIXJVMIX с ACMVXJVMIX с MVCAXJVMIX с VIMAXJVMIX с FSMAX

Сравнение комиссий JHFIX и JVMIX

JHFIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии JVMIX в 0.87%.

JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I
JHFIX
John Hancock Income Fund

Доходность на риск

JHFIX vs. JVMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHFIX
Ранг доходности на риск JHFIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHFIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHFIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHFIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHFIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHFIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
JVMIX
Ранг доходности на риск JVMIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVMIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVMIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVMIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVMIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVMIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHFIX c JVMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Income Fund (JHFIX) и John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHFIXJVMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

0.80

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.25

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.17

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.16

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.92

4.73

+2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHFIX vs. JVMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHFIX на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа JVMIX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHFIX и JVMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHFIXJVMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.80

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.45

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.50

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.29

+0.89

Корреляция

Корреляция между JHFIX и JVMIX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHFIX и JVMIX

Дивидендная доходность JHFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности JVMIX в 9.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHFIX
John Hancock Income Fund		3.91%4.19%3.29%2.46%2.86%3.03%2.37%2.76%3.29%3.00%2.89%3.46%
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I		9.13%9.24%12.05%4.02%5.27%6.67%1.13%2.40%13.85%5.94%1.91%5.88%

Просадки

Сравнение просадок JHFIX и JVMIX

Максимальная просадка JHFIX за все время составила -29.41%, что меньше максимальной просадки JVMIX в -67.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHFIX и JVMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JHFIXJVMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.41%

-67.04%

+37.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-13.22%

+10.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.46%

-21.13%

+5.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.46%

-42.64%

+27.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-6.93%

+4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-13.43%

+10.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

3.23%

-2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности JHFIX и JVMIX

Текущая волатильность для John Hancock Income Fund (JHFIX) составляет 1.24%, в то время как у John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что JHFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JVMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHFIXJVMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

4.40%

-3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.93%

9.77%

-7.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20%

18.11%

-14.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.34%

18.44%

-14.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.03%

20.31%

-16.28%