PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
John Hancock Income Fund (JHFIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS4102271024
CUSIP410227102
ЭмитентJohn Hancock
Дата выпуска17 авг. 1986 г.
КатегорияMultisector Bonds
Минимальные инвестиции$1,000
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия John Hancock Income Fund составляет 0.80%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


John Hancock Income Fund

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в John Hancock Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.42%
17.08%
JHFIX (John Hancock Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

John Hancock Income Fund показал доход в -2.46% с начала года и 1.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность John Hancock Income Fund составила 1.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.50%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-2.46%5.90%
1 месяц-1.57%-1.28%
6 месяцев5.04%15.51%
1 год1.64%21.68%
5 лет (среднегодовая)1.27%11.74%
10 лет (среднегодовая)1.60%10.50%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.20%-0.71%0.85%
2023-1.99%-1.30%4.32%3.28%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг JHFIX составляет 16, что означает, что он находится в нижних 16% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности JHFIX, с текущим значением в 1616
John Hancock Income Fund(JHFIX)
Ранг коэф-та Шарпа JHFIX, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHFIX, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHFIX, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHFIX, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHFIX, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для John Hancock Income Fund (JHFIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


JHFIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JHFIX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JHFIX, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JHFIX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.05
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JHFIX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JHFIX, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.000.67
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.007.62

Коэффициент Шарпа

John Hancock Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.25. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.25
1.89
JHFIX (John Hancock Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность John Hancock Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.20$0.19$0.19$0.22$0.16$0.18$0.20$0.20$0.19$0.22$0.26$0.30

Дивидендный доход

3.57%3.30%3.40%3.40%2.38%2.76%3.28%3.02%2.91%3.46%4.02%4.60%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для John Hancock Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.02$0.02$0.02
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02
2021$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04
2020$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02
2015$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04
2014$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02
2013$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-7.27%
-3.86%
JHFIX (John Hancock Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

John Hancock Income Fund показал максимальную просадку в 20.12%, зарегистрированную 19 окт. 1990 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.

Текущая просадка John Hancock Income Fund составляет 7.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.12%12 сент. 1989 г.28919 окт. 1990 г.16610 июн. 1991 г.455
-15.42%21 мая 2008 г.14312 дек. 2008 г.15122 июл. 2009 г.294
-14.88%3 сент. 2021 г.28520 окт. 2022 г.
-12.46%6 мар. 2020 г.1223 мар. 2020 г.8117 июл. 2020 г.93
-8.95%14 февр. 1994 г.15720 сент. 1994 г.14713 апр. 1995 г.304

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность John Hancock Income Fund составляет 1.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.26%
3.39%
JHFIX (John Hancock Income Fund)
Benchmark (^GSPC)