PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHFIX с JHNBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHFIX с JHNBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Income Fund (JHFIX) и John Hancock Bond Fund (JHNBX).

JHFIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 17 авг. 1986 г.. JHNBX управляется John Hancock. Фонд был запущен 9 нояб. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности JHFIX и JHNBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Income Fund (JHFIX) и John Hancock Bond Fund (JHNBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHFIX и JHNBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHFIX
John Hancock Income Fund		-0.66%6.83%2.11%6.14%-10.83%-0.45%7.25%10.34%-2.99%4.01%
JHNBX
John Hancock Bond Fund		-0.65%7.36%1.97%6.24%-15.22%-0.68%10.31%10.09%-1.15%4.94%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JHFIX показывает доходность -0.66%, а JHNBX немного выше – -0.65%. За последние 10 лет акции JHFIX уступали акциям JHNBX по среднегодовой доходности: 2.09% против 2.26% соответственно.

JHFIX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
-0.10%
1 год
4.66%
3 года*
3.71%
5 лет*
0.69%
10 лет*
2.09%

JHNBX

1 день
0.22%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
0.09%
1 год
3.62%
3 года*
3.84%
5 лет*
0.03%
10 лет*
2.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Income Fund

John Hancock Bond Fund

Часто сравнивают с JHFIX:
JHFIX с PIMIXJHFIX с NWGSXJHFIX с CBRDXJHFIX с TAGRXJHFIX с VMSAXJHFIX с CBLDXJHFIX с JCCIX
Часто сравнивают с JHNBX:
JHNBX с FBKWXJHNBX с TILUXJHNBX с AGGJHNBX с PIMIXJHNBX с TAUSXJHNBX с PRPFXJHNBX с USGLX

Сравнение комиссий JHFIX и JHNBX

JHFIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии JHNBX в 0.76%.

JHFIX
John Hancock Income Fund
JHNBX
John Hancock Bond Fund

Доходность на риск

JHFIX vs. JHNBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHFIX
Ранг доходности на риск JHFIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHFIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHFIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHFIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHFIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHFIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
JHNBX
Ранг доходности на риск JHNBX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHNBX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHNBX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHNBX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHNBX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHNBX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHFIX c JHNBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Income Fund (JHFIX) и John Hancock Bond Fund (JHNBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHFIXJHNBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

0.89

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.25

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.16

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.39

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.92

4.28

+2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHFIX vs. JHNBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHFIX на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа JHNBX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHFIX и JHNBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHFIXJHNBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.89

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.00

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.46

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.75

+0.44

Корреляция

Корреляция между JHFIX и JHNBX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHFIX и JHNBX

Дивидендная доходность JHFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности JHNBX в 3.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHFIX
John Hancock Income Fund		3.91%4.19%3.29%2.46%2.86%3.03%2.37%2.76%3.29%3.00%2.89%3.46%
JHNBX
John Hancock Bond Fund		3.96%4.25%4.14%3.80%2.93%3.30%5.50%3.75%3.51%3.23%3.19%3.48%

Просадки

Сравнение просадок JHFIX и JHNBX

Максимальная просадка JHFIX за все время составила -29.41%, что больше максимальной просадки JHNBX в -24.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHFIX и JHNBX.

Загрузка...

Показатели просадок

JHFIXJHNBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.41%

-24.74%

-4.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-3.25%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.46%

-20.13%

+4.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.46%

-20.13%

+4.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-3.17%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-4.15%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

1.05%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности JHFIX и JHNBX

Текущая волатильность для John Hancock Income Fund (JHFIX) составляет 1.24%, в то время как у John Hancock Bond Fund (JHNBX) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что JHFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHNBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHFIXJHNBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.64%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.93%

2.65%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20%

4.48%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.34%

5.84%

-1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.03%

4.89%

-0.86%