Сравнение JHFIX с VMSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Income Fund (JHFIX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX).
JHFIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 17 авг. 1986 г.. VMSAX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 12 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности JHFIX и VMSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHFIX и VMSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JHFIX John Hancock Income Fund | -0.66% | 6.83% | 2.11% | 6.14% | -8.99% |
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares | -0.55% | 9.08% | 6.86% | 10.53% | -8.42% |
Доходность по периодам
С начала года, JHFIX показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у VMSAX с доходностью -0.55%.
JHFIX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 4.66%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- 2.09%
VMSAX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- 7.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHFIX и VMSAX
JHFIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VMSAX в 0.30%.
Доходность на риск
JHFIX vs. VMSAX — Ранг доходности на риск
JHFIX
VMSAX
Сравнение JHFIX c VMSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Income Fund (JHFIX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHFIX | VMSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 0.05 | +1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.33 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 2.08 | -0.77 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 0.12 | +1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.92 | 1.87 | +5.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHFIX | VMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 0.05 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.19 | 0.06 | +1.13 |
Корреляция
Корреляция между JHFIX и VMSAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHFIX и VMSAX
Дивидендная доходность JHFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности VMSAX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHFIX John Hancock Income Fund | 3.91% | 4.19% | 3.29% | 2.46% | 2.86% | 3.03% | 2.37% | 2.76% | 3.29% | 3.00% | 2.89% | 3.46% |
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares | 5.14% | 5.66% | 6.48% | 5.52% | 3.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JHFIX и VMSAX
Максимальная просадка JHFIX за все время составила -29.41%, что меньше максимальной просадки VMSAX в -54.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHFIX и VMSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHFIX | VMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.41% | -54.84% | +25.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -54.84% | +51.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.64% | -1.60% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -3.20% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 3.50% | -2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHFIX и VMSAX
John Hancock Income Fund (JHFIX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) имеют волатильность 1.24% и 1.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHFIX | VMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.30% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.93% | 112.83% | -110.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.20% | 133.33% | -130.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.34% | 65.62% | -61.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.03% | 65.62% | -61.59% |