PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHFIX с JMSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHFIX с JMSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Income Fund (JHFIX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).

JHFIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 17 авг. 1986 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности JHFIX и JMSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Income Fund (JHFIX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHFIX и JMSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHFIX
John Hancock Income Fund		-0.66%6.83%2.11%6.14%-10.83%-0.45%7.25%10.34%-2.99%4.01%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		-0.17%7.68%7.78%6.14%-8.24%3.59%3.07%11.82%1.03%6.00%

Доходность по периодам

С начала года, JHFIX показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции JHFIX уступали акциям JMSIX по среднегодовой доходности: 2.09% против 3.95% соответственно.

JHFIX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
-0.10%
1 год
4.66%
3 года*
3.71%
5 лет*
0.69%
10 лет*
2.09%

JMSIX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
1.33%
1 год
5.02%
3 года*
6.40%
5 лет*
2.78%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Income Fund

JPMorgan Income Fund

Часто сравнивают с JHFIX:
JHFIX с PIMIXJHFIX с NWGSXJHFIX с TAGRXJHFIX с VMSAXJHFIX с CBRDXJHFIX с CBLDXJHFIX с JVMIX
Часто сравнивают с JMSIX:
JMSIX с PIMIXJMSIX с PONPXJMSIX с VCOBXJMSIX с VFIDXJMSIX с IIBAXJMSIX с POMIXJMSIX с DINDX

Сравнение комиссий JHFIX и JMSIX

JHFIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.

JHFIX
John Hancock Income Fund
JMSIX
JPMorgan Income Fund

Доходность на риск

JHFIX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHFIX
Ранг доходности на риск JHFIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHFIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHFIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHFIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHFIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHFIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
JMSIX
Ранг доходности на риск JMSIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMSIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHFIX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Income Fund (JHFIX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHFIXJMSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

2.03

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

3.57

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.50

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

3.47

-1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.92

13.07

-6.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHFIX vs. JMSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHFIX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMSIX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHFIX и JMSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHFIXJMSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.03

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.76

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

1.03

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.76

+0.42

Корреляция

Корреляция между JHFIX и JMSIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHFIX и JMSIX

Дивидендная доходность JHFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности JMSIX в 5.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHFIX
John Hancock Income Fund		3.91%4.19%3.29%2.46%2.86%3.03%2.37%2.76%3.29%3.00%2.89%3.46%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		5.52%5.95%5.78%4.43%4.78%4.00%4.95%5.10%5.43%5.42%0.46%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JHFIX и JMSIX

Максимальная просадка JHFIX за все время составила -29.41%, что больше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHFIX и JMSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JHFIXJMSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.41%

-18.40%

-11.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-1.64%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.46%

-11.39%

-4.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.46%

-18.40%

+2.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-1.28%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-2.60%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

0.43%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности JHFIX и JMSIX

John Hancock Income Fund (JHFIX) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что JHFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHFIXJMSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

0.77%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.93%

1.67%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20%

2.59%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.34%

3.69%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.03%

3.85%

+0.18%