PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHEQX с SPQH.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHEQX с SPQH.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating (SPQH.DE).

JHEQX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г.. SPQH.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% WHT Quarterly 9% (-3% to -12%) Buffer Protect Index. Фонд был запущен 21 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JHEQX и SPQH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating (SPQH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHEQX и SPQH.DE

2026 (YTD)202520242023
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		-4.94%7.49%18.23%12.05%
SPQH.DE
Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating		-3.14%7.92%14.91%11.29%
Разные валюты инструментов

JHEQX торгуется в USD, в то время как SPQH.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPQH.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JHEQX показывает доходность -4.94%, что значительно ниже, чем у SPQH.DE с доходностью -3.14%.

JHEQX

1 день
0.75%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-4.94%
6 месяцев
-2.73%
1 год
7.14%
3 года*
9.50%
5 лет*
6.83%
10 лет*
8.72%

SPQH.DE

1 день
-0.69%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
-0.23%
1 год
8.51%
3 года*
9.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Hedged Equity Fund Class I

Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с JHEQX:
JHEQX с JEPIJHEQX с SPYJHEQX с JHQDXJHEQX с BUFRJHEQX с ^GSPCJHEQX с CMNIXJHEQX с LCSIX
Часто сравнивают с SPQH.DE:
SPQH.DE с GAUGSPQH.DE с SPYSPQH.DE с MVOL.LSPQH.DE с SWDA.LSPQH.DE с BRK-BSPQH.DE с WNDY.DESPQH.DE с 6TVM.DE

Сравнение комиссий JHEQX и SPQH.DE

JHEQX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SPQH.DE в 0.50%.

JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I
SPQH.DE
Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating

Доходность на риск

JHEQX vs. SPQH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHEQX
Ранг доходности на риск JHEQX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHEQX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEQX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEQX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEQX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEQX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SPQH.DE
Ранг доходности на риск SPQH.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPQH.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPQH.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPQH.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPQH.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPQH.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHEQX c SPQH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating (SPQH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHEQXSPQH.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.61

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

0.96

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

0.81

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.43

5.04

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHEQX vs. SPQH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHEQX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPQH.DE равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHEQX и SPQH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHEQXSPQH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.61

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.99

-0.15

Корреляция

Корреляция между JHEQX и SPQH.DE составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHEQX и SPQH.DE

Дивидендная доходность JHEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как SPQH.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		0.64%0.65%0.75%0.98%0.99%0.71%1.11%1.11%1.13%0.99%1.35%1.21%
SPQH.DE
Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JHEQX и SPQH.DE

Максимальная просадка JHEQX за все время составила -18.85%, что больше максимальной просадки SPQH.DE в -13.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHEQX и SPQH.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

JHEQXSPQH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.85%

-17.68%

-1.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.92%

-10.50%

+3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-8.22%

+2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-3.98%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

3.10%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности JHEQX и SPQH.DE

JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating (SPQH.DE) имеют волатильность 2.81% и 2.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHEQXSPQH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

2.70%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.56%

5.21%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.23%

13.80%

-3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.89%

9.85%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.41%

9.85%

-0.44%