Сравнение JHEM с SPEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM).
JHEM и SPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHEM - это пассивный фонд от Manulife, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Emerging Markets Index. Фонд был запущен 27 сент. 2018 г.. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JHEM и SPEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHEM и SPEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHEM John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF | 4.62% | 30.49% | 4.58% | 12.94% | -17.90% | 2.10% | 11.50% | 17.68% | -7.41% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.56% | 25.63% | 11.40% | 10.51% | -17.90% | 1.51% | 14.55% | 19.69% | -5.82% |
Доходность по периодам
С начала года, JHEM показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у SPEM с доходностью 0.56%.
JHEM
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 31.97%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- —
SPEM
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 22.62%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 8.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHEM и SPEM
JHEM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%.
Доходность на риск
JHEM vs. SPEM — Ранг доходности на риск
JHEM
SPEM
Сравнение JHEM c SPEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHEM | SPEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 1.28 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 1.79 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.26 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 1.87 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.05 | 7.12 | +2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHEM | SPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.28 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.26 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.21 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между JHEM и SPEM составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHEM и SPEM
Дивидендная доходность JHEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности SPEM в 2.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHEM John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF | 2.29% | 2.39% | 2.93% | 2.87% | 2.84% | 2.71% | 1.67% | 2.37% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 2.76% | 2.77% | 2.78% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок JHEM и SPEM
Максимальная просадка JHEM за все время составила -34.99%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHEM и SPEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHEM | SPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.99% | -64.41% | +29.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.34% | -12.35% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.15% | -31.94% | -0.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.06% | -8.25% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.12% | -14.87% | +4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 3.25% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHEM и SPEM
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) с волатильностью 7.45%. Это указывает на то, что JHEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHEM | SPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.56% | 7.45% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.04% | 12.23% | +1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.82% | 17.79% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 16.94% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.45% | 18.75% | +1.70% |