Сравнение JHEM с SCHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE).
JHEM и SCHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHEM - это пассивный фонд от Manulife, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Emerging Markets Index. Фонд был запущен 27 сент. 2018 г.. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JHEM и SCHE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHEM и SCHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHEM John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF | 4.62% | 30.49% | 4.58% | 12.94% | -17.90% | 2.10% | 11.50% | 17.68% | -7.41% |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 0.89% | 26.54% | 10.60% | 8.93% | -17.84% | -0.65% | 14.49% | 20.31% | -6.07% |
Доходность по периодам
С начала года, JHEM показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у SCHE с доходностью 0.89%.
JHEM
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 31.97%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- —
SCHE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 22.64%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 7.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHEM и SCHE
JHEM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SCHE в 0.11%.
Доходность на риск
JHEM vs. SCHE — Ранг доходности на риск
JHEM
SCHE
Сравнение JHEM c SCHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHEM | SCHE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 1.25 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 1.78 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.26 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 1.92 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.05 | 7.21 | +2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHEM | SCHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.25 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.21 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.22 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между JHEM и SCHE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHEM и SCHE
Дивидендная доходность JHEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности SCHE в 2.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHEM John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF | 2.29% | 2.39% | 2.93% | 2.87% | 2.84% | 2.71% | 1.67% | 2.37% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 2.85% | 2.88% | 3.03% | 3.83% | 2.88% | 2.86% | 2.09% | 3.27% | 2.64% | 2.31% | 2.27% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок JHEM и SCHE
Максимальная просадка JHEM за все время составила -34.99%, примерно равная максимальной просадке SCHE в -36.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHEM и SCHE.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHEM | SCHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.99% | -36.20% | +1.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.34% | -12.14% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.15% | -33.77% | +1.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.06% | -8.15% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.12% | -12.71% | +2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 3.23% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHEM и SCHE
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) с волатильностью 7.69%. Это указывает на то, что JHEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHEM | SCHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.56% | 7.69% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.04% | 12.64% | +1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.82% | 18.23% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 17.51% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.45% | 19.42% | +1.03% |