PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JHEM с SCHE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JHEM и SCHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHEM и SCHE


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JHEM
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF
4.62%30.49%4.58%12.94%-17.90%2.10%11.50%17.68%-7.41%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF
0.89%26.54%10.60%8.93%-17.84%-0.65%14.49%20.31%-6.07%

Доходность по периодам

С начала года, JHEM показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у SCHE с доходностью 0.89%.


JHEM

1 день
0.47%
1 месяц
-6.90%
С начала года
4.62%
6 месяцев
9.71%
1 год
31.97%
3 года*
15.56%
5 лет*
5.04%
10 лет*

SCHE

1 день
0.27%
1 месяц
-5.17%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.12%
1 год
22.64%
3 года*
14.08%
5 лет*
3.73%
10 лет*
7.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF

Schwab Emerging Markets Equity ETF

Сравнение комиссий JHEM и SCHE

JHEM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SCHE в 0.11%.


Доходность на риск

JHEM vs. SCHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JHEM
Ранг доходности на риск JHEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEM: 8282
Ранг коэф-та Мартина

SCHE
Ранг доходности на риск SCHE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHEM c SCHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JHEMSCHEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.25

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

1.78

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

1.92

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.05

7.21

+2.85

JHEM vs. SCHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHEM на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа SCHE равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHEM и SCHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JHEMSCHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.25

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.21

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.22

+0.12

Корреляция

Корреляция между JHEM и SCHE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JHEM и SCHE

Дивидендная доходность JHEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности SCHE в 2.85%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHEM
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF
2.29%2.39%2.93%2.87%2.84%2.71%1.67%2.37%0.21%0.00%0.00%0.00%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF
2.85%2.88%3.03%3.83%2.88%2.86%2.09%3.27%2.64%2.31%2.27%2.50%

Просадки

Сравнение просадок JHEM и SCHE

Максимальная просадка JHEM за все время составила -34.99%, примерно равная максимальной просадке SCHE в -36.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHEM и SCHE.


Загрузка...

Показатели просадок


JHEMSCHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.99%

-36.20%

+1.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-12.14%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.15%

-33.77%

+1.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.06%

-8.15%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.12%

-12.71%

+2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.23%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности JHEM и SCHE

John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) с волатильностью 7.69%. Это указывает на то, что JHEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JHEMSCHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

7.69%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.04%

12.64%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.82%

18.23%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

17.51%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.45%

19.42%

+1.03%