Сравнение JHEM с QAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) и iShares MSCI Qatar ETF (QAT).
JHEM и QAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHEM - это пассивный фонд от Manulife, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Emerging Markets Index. Фонд был запущен 27 сент. 2018 г.. QAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Qatar Capped Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JHEM и QAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHEM и QAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHEM John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF | 4.62% | 30.49% | 4.58% | 12.94% | -17.90% | 2.10% | 11.50% | 17.68% | -7.41% |
QAT iShares MSCI Qatar ETF | -0.84% | 8.81% | 5.20% | 2.72% | -7.23% | 14.42% | 6.94% | -0.44% | 3.20% |
Доходность по периодам
С начала года, JHEM показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у QAT с доходностью -0.84%.
JHEM
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 31.97%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- —
QAT
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- 8.20%
- 3 года*
- 5.57%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 3.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHEM и QAT
JHEM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии QAT в 0.59%.
Доходность на риск
JHEM vs. QAT — Ранг доходности на риск
JHEM
QAT
Сравнение JHEM c QAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) и iShares MSCI Qatar ETF (QAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHEM | QAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 0.62 | +1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 0.87 | +1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.13 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 0.80 | +1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.05 | 1.75 | +8.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHEM | QAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 0.62 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.25 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.07 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между JHEM и QAT составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHEM и QAT
Дивидендная доходность JHEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности QAT в 3.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHEM John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF | 2.29% | 2.39% | 2.93% | 2.87% | 2.84% | 2.71% | 1.67% | 2.37% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QAT iShares MSCI Qatar ETF | 3.54% | 3.51% | 5.90% | 3.92% | 4.78% | 2.33% | 2.63% | 3.57% | 4.63% | 4.10% | 3.51% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок JHEM и QAT
Максимальная просадка JHEM за все время составила -34.99%, что меньше максимальной просадки QAT в -45.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHEM и QAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHEM | QAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.99% | -45.21% | +10.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.34% | -10.60% | -1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.15% | -33.17% | +1.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.06% | -13.17% | +4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.12% | -19.28% | +9.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 4.84% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHEM и QAT
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с iShares MSCI Qatar ETF (QAT) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что JHEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHEM | QAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.56% | 5.00% | +3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.04% | 9.06% | +4.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.82% | 13.22% | +5.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 14.83% | +2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.45% | 17.60% | +2.85% |