PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHEM с QAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHEM с QAT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JHEM (John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF) and QAT (iShares MSCI Qatar ETF) are both Emerging Markets Equities funds - JHEM tracks the John Hancock Dimensional Emerging Markets Index while QAT tracks the MSCI All Qatar Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JHEM returned 7.90%/yr vs 3.49%/yr for QAT. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. JHEM charges 0.49%/yr vs 0.59%/yr for QAT.

Доходность

Сравнение доходности JHEM и QAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) и iShares MSCI Qatar ETF (QAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHEM показывает доходность 25.02%, что значительно выше, чем у QAT с доходностью 0.12%.

JHEM

1 день
-0.70%
1 месяц
6.18%
С начала года
25.02%
6 месяцев
28.35%
1 год
49.16%
3 года*
22.10%
5 лет*
7.90%
10 лет*
—

QAT

1 день
0.53%
1 месяц
-0.11%
С начала года
0.12%
6 месяцев
0.67%
1 год
3.29%
3 года*
4.42%
5 лет*
3.49%
10 лет*
4.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHEM и QAT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JHEM
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF		25.02%30.49%4.58%12.94%-17.90%2.10%11.50%17.68%-7.41%
QAT
iShares MSCI Qatar ETF		0.12%8.81%5.20%2.72%-7.23%14.42%6.94%-0.44%3.20%

Correlation

The correlation between JHEM and QAT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г.

0.36

Сравнение распределения секторов JHEM и QAT

Секторы
JHEM
QAT

Технологии

26.5%
0.5%

Финансовые услуги

21.9%
54.3%

Потребительский циклический сектор

11.7%
0.7%

Сырьевые материалы

8.6%
12.7%

Промышленность

8.4%
13.2%

Коммуникационные услуги

7.5%
6.7%

Энергетика

5.3%
3.3%

Потребительский защитный сектор

3.5%
0.7%

Здравоохранение

3.0%
0.8%

Коммунальные услуги

2.9%
2.6%

Недвижимость

0.6%
3.9%

Технологии

JHEM
26.5%
QAT
0.5%

Финансовые услуги

JHEM
21.9%
QAT
54.3%

Потребительский циклический сектор

JHEM
11.7%
QAT
0.7%

Сырьевые материалы

JHEM
8.6%
QAT
12.7%

Промышленность

JHEM
8.4%
QAT
13.2%

Коммуникационные услуги

JHEM
7.5%
QAT
6.7%

Энергетика

JHEM
5.3%
QAT
3.3%

Потребительский защитный сектор

JHEM
3.5%
QAT
0.7%

Здравоохранение

JHEM
3.0%
QAT
0.8%

Коммунальные услуги

JHEM
2.9%
QAT
2.6%

Недвижимость

JHEM
0.6%
QAT
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF

iShares MSCI Qatar ETF

Часто сравнивают с JHEM:
JHEM с DEMJHEM с VWOJHEM с FNDEJHEM с FRDMJHEM с AVEMJHEM с QEMMJHEM с JHSC
Часто сравнивают с QAT:
QAT с UAEQAT с KSAQAT с ENORQAT с SJMQAT с EDENQAT с EIRLQAT с VOO

Доходность на риск

JHEM vs. QAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHEM
Ранг доходности на риск JHEM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
QAT
Ранг доходности на риск QAT: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAT: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAT: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAT: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAT: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHEM c QAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) и iShares MSCI Qatar ETF (QAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHEMQATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
0.25

+2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
0.44

+3.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.06

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

0.31

+3.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.52

0.60

+14.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHEM vs. QAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHEM на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа QAT равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHEM и QAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHEMQATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

0.25

+2.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.23

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.07

+0.38

Просадки

Сравнение просадок JHEM и QAT

Максимальная просадка JHEM за все время составила -34.99%, что меньше максимальной просадки QAT в -45.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHEM и QAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHEMQATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.99%

-45.21%

+10.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-10.60%

-1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.16%

-17.41%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.11%

-33.17%

+1.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-12.33%

+10.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.94%

-19.18%

+9.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

5.54%

-2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности JHEM и QAT

John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с iShares MSCI Qatar ETF (QAT) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что JHEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHEMQATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

5.06%

+2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.27%

10.47%

+5.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.71%

13.29%

+5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

15.00%

+2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.60%

17.56%

+3.04%

Сравнение комиссий JHEM и QAT

JHEM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии QAT в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHEM и QAT

Дивидендная доходность JHEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности QAT в 3.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHEM
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF		1.91%2.39%2.93%2.87%2.84%2.71%1.67%2.37%0.21%0.00%0.00%0.00%
QAT
iShares MSCI Qatar ETF		3.51%3.51%5.90%3.92%4.78%2.33%2.63%3.57%4.63%4.10%3.51%4.49%

Часто задаваемые вопросы

JHEM and QAT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JHEM has higher volatility (7.95%) compared to QAT (5.06%). In terms of maximum drawdown, JHEM dropped -34.99% vs QAT's -45.21%.

On 5-year performance, JHEM leads with 7.90% vs 3.49% for QAT. On fees, JHEM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, QAT has been the lower-risk option at 5.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JHEM has performed better with a 7.90% return vs 3.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JHEM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for QAT.

QAT has the higher dividend yield at 3.51%, compared with 1.91% for JHEM.

JHEM tracks John Hancock Dimensional Emerging Markets Index, while QAT tracks MSCI All Qatar Capped Index. They also come from different issuers: Manulife and iShares. Their fees differ too: 0.49% for JHEM and 0.59% for QAT.

JHEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHEM и QAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор