PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHEM с PIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHEM с PIE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JHEM (John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF) and PIE (Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF) are both exchange-traded funds - JHEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the John Hancock Dimensional Emerging Markets Index, while PIE is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JHEM returned 7.90%/yr vs 7.04%/yr for PIE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. JHEM charges 0.49%/yr vs 0.90%/yr for PIE.

Доходность

Сравнение доходности JHEM и PIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) и Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHEM показывает доходность 25.02%, что значительно ниже, чем у PIE с доходностью 39.30%.

JHEM

1 день
-0.70%
1 месяц
6.18%
С начала года
25.02%
6 месяцев
28.35%
1 год
49.16%
3 года*
22.10%
5 лет*
7.90%
10 лет*
—

PIE

1 день
0.14%
1 месяц
3.80%
С начала года
39.30%
6 месяцев
38.92%
1 год
68.66%
3 года*
23.57%
5 лет*
7.04%
10 лет*
10.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHEM и PIE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JHEM
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF		25.02%30.49%4.58%12.94%-17.90%2.10%11.50%17.68%-7.41%
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		39.30%25.98%-0.27%13.71%-28.77%14.30%21.23%26.11%-11.35%

Correlation

The correlation between JHEM and PIE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г.

0.80

The correlation between JHEM and PIE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JHEM и PIE

Секторы
JHEM
PIE

Технологии

26.5%
47.0%

Финансовые услуги

21.9%
14.4%

Потребительский циклический сектор

11.7%
1.3%

Сырьевые материалы

8.6%
3.2%

Промышленность

8.4%
16.8%

Коммуникационные услуги

7.5%
1.4%

Энергетика

5.3%
5.4%

Потребительский защитный сектор

3.5%
0.4%

Здравоохранение

3.0%
5.1%

Коммунальные услуги

2.9%
1.3%

Недвижимость

0.6%
3.6%

Технологии

JHEM
26.5%
PIE
47.0%

Финансовые услуги

JHEM
21.9%
PIE
14.4%

Потребительский циклический сектор

JHEM
11.7%
PIE
1.3%

Сырьевые материалы

JHEM
8.6%
PIE
3.2%

Промышленность

JHEM
8.4%
PIE
16.8%

Коммуникационные услуги

JHEM
7.5%
PIE
1.4%

Энергетика

JHEM
5.3%
PIE
5.4%

Потребительский защитный сектор

JHEM
3.5%
PIE
0.4%

Здравоохранение

JHEM
3.0%
PIE
5.1%

Коммунальные услуги

JHEM
2.9%
PIE
1.3%

Недвижимость

JHEM
0.6%
PIE
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF

Часто сравнивают с JHEM:
JHEM с DEMJHEM с VWOJHEM с FNDEJHEM с FRDMJHEM с AVEMJHEM с QEMMJHEM с JHSC
Часто сравнивают с PIE:
PIE с EEMOPIE с EEMPIE с SPMOPIE с PXHPIE с AVESPIE с PIZPIE с FRDM

Доходность на риск

JHEM vs. PIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHEM
Ранг доходности на риск JHEM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PIE
Ранг доходности на риск PIE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHEM c PIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) и Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHEMPIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
3.16

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
3.81

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.54

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

6.99

-2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.52

22.90

-7.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHEM vs. PIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHEM на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIE равному 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHEM и PIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHEMPIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

3.16

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.35

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.12

+0.33

Просадки

Сравнение просадок JHEM и PIE

Максимальная просадка JHEM за все время составила -34.99%, что меньше максимальной просадки PIE в -72.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHEM и PIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHEMPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.99%

-72.98%

+37.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-9.87%

-2.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.16%

-28.69%

+10.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.11%

-40.32%

+8.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-1.04%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.94%

-26.08%

+16.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

3.01%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности JHEM и PIE

Текущая волатильность для John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) составляет 7.95%, в то время как у Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) волатильность равна 8.88%. Это указывает на то, что JHEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHEMPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

8.88%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.27%

17.74%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.71%

21.87%

-3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

20.23%

-2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.60%

21.34%

-0.74%

Сравнение комиссий JHEM и PIE

JHEM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PIE в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHEM и PIE

Дивидендная доходность JHEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности PIE в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHEM
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF		1.91%2.39%2.93%2.87%2.84%2.71%1.67%2.37%0.21%0.00%0.00%0.00%
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		1.70%2.28%2.33%2.59%3.45%1.28%1.32%2.29%3.32%1.63%1.48%0.80%

Часто задаваемые вопросы

JHEM and PIE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIE has higher volatility (8.88%) compared to JHEM (7.95%). In terms of maximum drawdown, JHEM dropped -34.99% vs PIE's -72.98%.

On 5-year performance, JHEM leads with 7.90% vs 7.04% for PIE. On fees, JHEM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, JHEM has been the lower-risk option at 7.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JHEM has performed better with a 7.90% return vs 7.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JHEM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.90% for PIE.

JHEM has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 1.70% for PIE.

JHEM is categorized as Emerging Markets Equities, while PIE is Momentum. JHEM tracks John Hancock Dimensional Emerging Markets Index, while PIE tracks Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. They also come from different issuers: Manulife and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for JHEM and 0.90% for PIE.

PIE currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHEM и PIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор