PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHEM с EEMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHEM с EEMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JHEM (John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF) and EEMO (Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF) are both exchange-traded funds - JHEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the John Hancock Dimensional Emerging Markets Index, while EEMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JHEM returned 7.90%/yr vs 6.67%/yr for EEMO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. JHEM charges 0.49%/yr vs 0.31%/yr for EEMO.

Доходность

Сравнение доходности JHEM и EEMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) и Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHEM показывает доходность 25.02%, что значительно ниже, чем у EEMO с доходностью 36.85%.

JHEM

1 день
-0.70%
1 месяц
6.18%
С начала года
25.02%
6 месяцев
28.35%
1 год
49.16%
3 года*
22.10%
5 лет*
7.90%
10 лет*
—

EEMO

1 день
-2.42%
1 месяц
10.83%
С начала года
36.85%
6 месяцев
37.37%
1 год
51.13%
3 года*
24.00%
5 лет*
6.67%
10 лет*
8.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHEM и EEMO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JHEM
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF		25.02%30.49%4.58%12.94%-17.90%2.10%11.50%17.68%-7.41%
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		36.85%10.99%9.88%13.90%-18.73%-5.57%9.66%21.17%-8.84%

Correlation

The correlation between JHEM and EEMO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г.

0.83

The correlation between JHEM and EEMO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JHEM и EEMO

Секторы
JHEM
EEMO

Технологии

26.5%
43.8%

Финансовые услуги

21.9%
18.0%

Потребительский циклический сектор

11.7%
3.2%

Сырьевые материалы

8.6%
12.9%

Промышленность

8.4%
11.5%

Коммуникационные услуги

7.5%
1.5%

Энергетика

5.3%
2.5%

Потребительский защитный сектор

3.5%
1.2%

Здравоохранение

3.0%
3.0%

Коммунальные услуги

2.9%
2.0%

Недвижимость

0.6%
0.5%

Технологии

JHEM
26.5%
EEMO
43.8%

Финансовые услуги

JHEM
21.9%
EEMO
18.0%

Потребительский циклический сектор

JHEM
11.7%
EEMO
3.2%

Сырьевые материалы

JHEM
8.6%
EEMO
12.9%

Промышленность

JHEM
8.4%
EEMO
11.5%

Коммуникационные услуги

JHEM
7.5%
EEMO
1.5%

Энергетика

JHEM
5.3%
EEMO
2.5%

Потребительский защитный сектор

JHEM
3.5%
EEMO
1.2%

Здравоохранение

JHEM
3.0%
EEMO
3.0%

Коммунальные услуги

JHEM
2.9%
EEMO
2.0%

Недвижимость

JHEM
0.6%
EEMO
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF

Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF

Часто сравнивают с JHEM:
JHEM с DEMJHEM с VWOJHEM с FNDEJHEM с FRDMJHEM с AVEMJHEM с QEMMJHEM с JHSC
Часто сравнивают с EEMO:
EEMO с IDMOEEMO с EEMEEMO с PIEEEMO с VWOEEMO с EEMSEEMO с SPMOEEMO с AVEM

Доходность на риск

JHEM vs. EEMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHEM
Ранг доходности на риск JHEM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
EEMO
Ранг доходности на риск EEMO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHEM c EEMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) и Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHEMEEMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
2.09

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
2.97

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.42

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

3.48

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.52

13.93

+1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHEM vs. EEMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHEM на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEMO равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHEM и EEMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHEMEEMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

2.09

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.35

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.13

+0.32

Просадки

Сравнение просадок JHEM и EEMO

Максимальная просадка JHEM за все время составила -34.99%, что меньше максимальной просадки EEMO в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHEM и EEMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHEMEEMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.99%

-48.47%

+13.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-14.75%

+2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.16%

-26.06%

+7.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.11%

-34.03%

+1.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-3.71%

+1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.94%

-20.17%

+10.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

3.68%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности JHEM и EEMO

Текущая волатильность для John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) составляет 7.95%, в то время как у Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) волатильность равна 14.18%. Это указывает на то, что JHEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHEMEEMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

14.18%

-6.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.27%

22.26%

-5.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.71%

24.58%

-5.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

19.36%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.60%

21.59%

-0.99%

Сравнение комиссий JHEM и EEMO

JHEM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EEMO в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHEM и EEMO

Дивидендная доходность JHEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности EEMO в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		1.68%2.31%2.57%3.65%3.82%1.51%1.53%2.13%13.10%5.13%1.55%2.92%
JHEM
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF		1.91%2.39%2.93%2.87%2.84%2.71%1.67%2.37%0.21%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JHEM and EEMO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEMO has higher volatility (14.18%) compared to JHEM (7.95%). In terms of maximum drawdown, JHEM dropped -34.99% vs EEMO's -48.47%.

On 5-year performance, JHEM leads with 7.90% vs 6.67% for EEMO. On fees, EEMO is cheaper at 0.31% per year. On volatility, JHEM has been the lower-risk option at 7.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JHEM has performed better with a 7.90% return vs 6.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEMO is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.49% for JHEM.

JHEM has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 1.68% for EEMO.

JHEM is categorized as Emerging Markets Equities, while EEMO is Momentum. JHEM tracks John Hancock Dimensional Emerging Markets Index, while EEMO tracks S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index. They also come from different issuers: Manulife and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for JHEM and 0.31% for EEMO.

JHEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHEM и EEMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор