PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JHEM с BKEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHEM с BKEM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JHEM (John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF) and BKEM (BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds - JHEM tracks the John Hancock Dimensional Emerging Markets Index while BKEM tracks the Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JHEM returned 7.24%/yr vs 6.40%/yr for BKEM. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. JHEM charges 0.49%/yr vs 0.11%/yr for BKEM.

Доходность

Сравнение доходности JHEM и BKEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHEM показывает доходность 17.08%, что значительно ниже, чем у BKEM с доходностью 19.44%.

JHEM

1 день
-1.58%
1 месяц
-5.80%
6 месяцев
11.46%
С начала года
17.08%
1 год
32.78%
3 года*
17.69%
5 лет*
7.24%
10 лет*
—

BKEM

1 день
-1.92%
1 месяц
-6.34%
6 месяцев
12.71%
С начала года
19.44%
1 год
34.25%
3 года*
18.68%
5 лет*
6.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHEM и BKEM

2026 (YTD)202520242023202220212020
JHEM
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF		17.08%30.49%4.58%12.94%-17.90%2.10%45.11%
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		19.44%30.55%7.53%8.68%-19.43%-3.91%48.44%

Correlation

The correlation between JHEM and BKEM is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2020 г.

0.96

The correlation between JHEM and BKEM has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JHEM и BKEM

Секторы
JHEM
BKEM

Технологии

33.9%
43.0%

Финансовые услуги

20.1%
16.9%

Потребительский циклический сектор

10.5%
8.7%

Сырьевые материалы

7.9%
5.7%

Промышленность

7.6%
8.1%

Коммуникационные услуги

6.8%
5.8%

Энергетика

4.4%
3.4%

Потребительский защитный сектор

3.0%
2.6%

Здравоохранение

2.7%
2.7%

Коммунальные услуги

2.6%
2.0%

Недвижимость

0.6%
1.1%

Технологии

JHEM
33.9%
BKEM
43.0%

Финансовые услуги

JHEM
20.1%
BKEM
16.9%

Потребительский циклический сектор

JHEM
10.5%
BKEM
8.7%

Сырьевые материалы

JHEM
7.9%
BKEM
5.7%

Промышленность

JHEM
7.6%
BKEM
8.1%

Коммуникационные услуги

JHEM
6.8%
BKEM
5.8%

Энергетика

JHEM
4.4%
BKEM
3.4%

Потребительский защитный сектор

JHEM
3.0%
BKEM
2.6%

Здравоохранение

JHEM
2.7%
BKEM
2.7%

Коммунальные услуги

JHEM
2.6%
BKEM
2.0%

Недвижимость

JHEM
0.6%
BKEM
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с JHEM:
JHEM с DEMJHEM с FNDEJHEM с VWOJHEM с FRDMJHEM с AVEMJHEM с QEMMJHEM с JHSC
Часто сравнивают с BKEM:
BKEM с BKIEBKEM с SPEMBKEM с VWOBKEM с EMMFBKEM с BBEMBKEM с IEMS.LBKEM с IEMG

Доходность на риск

JHEM vs. BKEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHEM
Ранг доходности на риск JHEM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHEM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEM: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
BKEM
Ранг доходности на риск BKEM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKEM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKEM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKEM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKEM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKEM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHEM c BKEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JHEMBKEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.50

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
1.99

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

2.63

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.97

8.73

+0.24

JHEM vs. BKEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHEM на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKEM равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHEM и BKEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JHEM и BKEM

Максимальная просадка JHEM за все время составила -34.99%, что меньше максимальной просадки BKEM в -39.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHEM и BKEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHEMBKEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.99%

-39.48%

+4.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-13.11%

+0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.16%

-18.38%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.17%

-33.89%

+3.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.21%

-9.56%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.88%

-15.80%

+5.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

3.93%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности JHEM и BKEM

Текущая волатильность для John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) составляет 8.95%, в то время как у BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) волатильность равна 9.77%. Это указывает на то, что JHEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHEMBKEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.95%

9.77%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.05%

21.05%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.02%

23.01%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.36%

19.53%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.91%

19.65%

+1.26%

Сравнение комиссий JHEM и BKEM

JHEM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BKEM в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHEM и BKEM

Дивидендная доходность JHEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности BKEM в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		1.96%2.25%2.76%3.02%3.15%2.22%1.78%0.00%0.00%
JHEM
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF		1.85%2.39%2.93%2.87%2.84%2.71%1.67%2.37%0.21%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, JHEM and BKEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BKEM has higher volatility (9.77%) compared to JHEM (8.95%). In terms of maximum drawdown, JHEM dropped -34.99% vs BKEM's -39.48%.

On 5-year performance, JHEM leads with 7.24% vs 6.40% for BKEM. On fees, BKEM is cheaper at 0.11% per year. On volatility, JHEM has been the lower-risk option at 8.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JHEM has performed better with a 7.24% return vs 6.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKEM is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.49% for JHEM.

BKEM has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 1.85% for JHEM.

JHEM tracks John Hancock Dimensional Emerging Markets Index, while BKEM tracks Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. They also come from different issuers: Manulife and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.49% for JHEM and 0.11% for BKEM.

JHEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHEM и BKEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор