PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JHDV с VLUE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JHDV и VLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHDV и VLUE


2026 (YTD)2025202420232022
JHDV
John Hancock U.S. High Dividend ETF
1.76%14.76%20.25%15.99%6.99%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF
6.33%32.67%7.25%14.26%8.72%

Доходность по периодам

С начала года, JHDV показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 6.33%.


JHDV

1 день
0.59%
1 месяц
-4.40%
С начала года
1.76%
6 месяцев
1.99%
1 год
19.29%
3 года*
16.53%
5 лет*
10 лет*

VLUE

1 день
1.81%
1 месяц
-3.26%
С начала года
6.33%
6 месяцев
15.33%
1 год
38.97%
3 года*
19.03%
5 лет*
9.84%
10 лет*
11.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


John Hancock U.S. High Dividend ETF

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Сравнение комиссий JHDV и VLUE

JHDV берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%.


Доходность на риск

JHDV vs. VLUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JHDV
Ранг доходности на риск JHDV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHDV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHDV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHDV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHDV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHDV: 6363
Ранг коэф-та Мартина

VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHDV c VLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JHDVVLUEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

2.00

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.67

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.38

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

3.03

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.86

13.15

-6.28

JHDV vs. VLUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHDV на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа VLUE равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHDV и VLUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JHDVVLUEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.00

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.62

+0.47

Корреляция

Корреляция между JHDV и VLUE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JHDV и VLUE

Дивидендная доходность JHDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности VLUE в 1.96%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHDV
John Hancock U.S. High Dividend ETF
2.32%2.40%2.50%2.77%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF
1.96%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Просадки

Сравнение просадок JHDV и VLUE

Максимальная просадка JHDV за все время составила -18.97%, что меньше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHDV и VLUE.


Загрузка...

Показатели просадок


JHDVVLUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.97%

-39.47%

+20.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.22%

-12.81%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-4.91%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-6.08%

+3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.95%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности JHDV и VLUE

Текущая волатильность для John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) составляет 4.85%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что JHDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JHDVVLUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

6.24%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

12.40%

-3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

19.61%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

17.37%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

19.62%

-3.77%