PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHDV с SEIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHDV с SEIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV).

JHDV и SEIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHDV - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г.. SEIV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности JHDV и SEIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHDV и SEIV

2026 (YTD)2025202420232022
JHDV
John Hancock U.S. High Dividend ETF		1.76%14.76%20.25%15.99%6.99%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		0.66%27.43%19.73%21.90%7.19%

Доходность по периодам

С начала года, JHDV показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у SEIV с доходностью 0.66%.

JHDV

1 день
0.59%
1 месяц
-4.40%
С начала года
1.76%
6 месяцев
1.99%
1 год
19.29%
3 года*
16.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

SEIV

1 день
0.52%
1 месяц
-2.94%
С начала года
0.66%
6 месяцев
7.86%
1 год
30.43%
3 года*
22.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock U.S. High Dividend ETF

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Часто сравнивают с JHDV:
JHDV с SCHDJHDV с DGRWJHDV с FDVVJHDV с SPLVJHDV с JHMLJHDV с IVVJHDV с JHCP
Часто сравнивают с SEIV:
SEIV с BLCVSEIV с VALQSEIV с CGDVSEIV с ULVMSEIV с XLFQ.LSEIV с DIVOSEIV с VFLO

Сравнение комиссий JHDV и SEIV

JHDV берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии SEIV в 0.15%.

JHDV
John Hancock U.S. High Dividend ETF
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Доходность на риск

JHDV vs. SEIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHDV
Ранг доходности на риск JHDV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHDV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHDV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHDV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHDV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHDV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHDV c SEIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHDVSEIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.68

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.34

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

2.41

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.86

11.96

-5.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHDV vs. SEIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHDV на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа SEIV равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHDV и SEIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHDVSEIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.68

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.98

+0.10

Корреляция

Корреляция между JHDV и SEIV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHDV и SEIV

Дивидендная доходность JHDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности SEIV в 1.50%

TTM2025202420232022
JHDV
John Hancock U.S. High Dividend ETF		2.32%2.40%2.50%2.77%0.85%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		1.50%1.51%1.66%2.08%1.63%

Просадки

Сравнение просадок JHDV и SEIV

Максимальная просадка JHDV за все время составила -18.97%, примерно равная максимальной просадке SEIV в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHDV и SEIV.

Загрузка...

Показатели просадок

JHDVSEIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.97%

-18.18%

-0.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.22%

-12.82%

-0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-4.19%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-3.60%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.58%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности JHDV и SEIV

John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что JHDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHDVSEIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

4.40%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

9.50%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

18.25%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

16.81%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

16.81%

-0.96%