PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHDV с SCHV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHDV с SCHV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV).

JHDV и SCHV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHDV - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г.. SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности JHDV и SCHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHDV и SCHV

2026 (YTD)2025202420232022
JHDV
John Hancock U.S. High Dividend ETF		1.76%14.76%20.25%15.99%6.99%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		3.89%16.02%14.13%8.93%10.23%

Доходность по периодам

С начала года, JHDV показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 3.89%.

JHDV

1 день
0.59%
1 месяц
-4.40%
С начала года
1.76%
6 месяцев
1.99%
1 год
19.29%
3 года*
16.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHV

1 день
0.39%
1 месяц
-4.32%
С начала года
3.89%
6 месяцев
6.05%
1 год
17.64%
3 года*
14.46%
5 лет*
9.37%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock U.S. High Dividend ETF

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Часто сравнивают с JHDV:
JHDV с SCHDJHDV с DGRWJHDV с FDVVJHDV с SPLVJHDV с JHMLJHDV с IVVJHDV с JHCP
Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY

Сравнение комиссий JHDV и SCHV

JHDV берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%.

JHDV
John Hancock U.S. High Dividend ETF
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Доходность на риск

JHDV vs. SCHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHDV
Ранг доходности на риск JHDV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHDV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHDV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHDV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHDV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHDV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHDV c SCHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHDVSCHVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.15

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.64

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.48

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.86

6.91

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHDV vs. SCHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHDV на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHV равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHDV и SCHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHDVSCHVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.15

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.68

+0.41

Корреляция

Корреляция между JHDV и SCHV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHDV и SCHV

Дивидендная доходность JHDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности SCHV в 1.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHDV
John Hancock U.S. High Dividend ETF		2.32%2.40%2.50%2.77%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.96%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%

Просадки

Сравнение просадок JHDV и SCHV

Максимальная просадка JHDV за все время составила -18.97%, что меньше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHDV и SCHV.

Загрузка...

Показатели просадок

JHDVSCHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.97%

-37.08%

+18.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.22%

-11.93%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.78%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-4.58%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-3.86%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.55%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности JHDV и SCHV

John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что JHDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHDVSCHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

4.13%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

8.08%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

15.42%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

14.48%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

16.91%

-1.06%