Сравнение JHDV с ROE
JHDV (John Hancock U.S. High Dividend ETF) and ROE (Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, JHDV returned 33.63% vs 37.99% for ROE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. JHDV charges 0.34%/yr vs 0.49%/yr for ROE.
Доходность
Сравнение доходности JHDV и ROE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JHDV показывает доходность 18.74%, что значительно ниже, чем у ROE с доходностью 20.98%.
JHDV
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 7.45%
- С начала года
- 18.74%
- 6 месяцев
- 18.96%
- 1 год
- 33.63%
- 3 года*
- 22.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 8.10%
- С начала года
- 20.98%
- 6 месяцев
- 21.56%
- 1 год
- 37.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JHDV и ROE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | 18.74% | 14.76% | 20.25% | 3.73% |
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF | 20.98% | 17.20% | 18.34% | 4.29% |
Correlation
The correlation between JHDV and ROE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2023 г. | 0.92 |
The correlation between JHDV and ROE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHDV vs. ROE — Ранг доходности на риск
JHDV
ROE
Сравнение JHDV c ROE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHDV | ROE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.48 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.09 | 4.41 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.15 | 19.92 | -2.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHDV | ROE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88 | 2.74 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 1.39 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок JHDV и ROE
Максимальная просадка JHDV за все время составила -18.97%, примерно равная максимальной просадке ROE в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHDV и ROE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHDV | ROE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.97% | -19.10% | +0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.26% | -8.66% | +0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -0.04% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -2.59% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 1.91% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHDV и ROE
Текущая волатильность для John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) составляет 3.29%, в то время как у Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что JHDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHDV | ROE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 3.79% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 10.66% | -1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.77% | 13.94% | -2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.69% | 15.78% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.69% | 15.78% | -0.09% |
Сравнение комиссий JHDV и ROE
JHDV берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии ROE в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHDV и ROE
Дивидендная доходность JHDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности ROE в 0.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | 1.99% | 2.40% | 2.50% | 2.77% | 0.85% |
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF | 0.94% | 0.97% | 1.18% | 0.68% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JHDV and ROE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROE has higher volatility (3.79%) compared to JHDV (3.29%). In terms of maximum drawdown, JHDV dropped -18.97% vs ROE's -19.10%.
On 1-year performance, ROE leads with 37.99% vs 33.63% for JHDV. On fees, JHDV is cheaper at 0.34% per year. On volatility, JHDV has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ROE has performed better with a 37.99% return vs 33.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JHDV is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.49% for ROE.
JHDV has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.94% for ROE.
They also come from different issuers: John Hancock and Astoria. Their fees differ too: 0.34% for JHDV and 0.49% for ROE.
JHDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 2.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JHDV и ROE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор